Сравнение DFEN.DE с HRTG
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, DFEN.DE returned 37.43%/yr vs 67.07%/yr for HRTG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и HRTG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFEN.DE торгуется в EUR, в то время как HRTG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HRTG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFEN.DE показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у HRTG с доходностью -22.09%.
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HRTG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- -22.09%
- 6 месяцев
- -21.66%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- 67.07%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и HRTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -22.09% | 113.12% | 97.83% | 118.65% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and HRTG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.08 |
The correlation between DFEN.DE and HRTG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. HRTG — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
HRTG
Сравнение DFEN.DE c HRTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN.DE | HRTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.18 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | -0.39 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и HRTG
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки HRTG в -93.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и HRTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -93.91% | +75.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -32.82% | +13.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -43.63% | +24.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -27.58% | +11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -47.97% | +44.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 14.93% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и HRTG
Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) составляет 7.34%, в то время как у Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 10.44% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 38.47% | -19.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 57.40% | -32.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 70.98% | -49.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 58.04% | -36.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN.DE и HRTG
Ни DFEN.DE, ни HRTG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and HRTG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и HRTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор