PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEI с SAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HEI с SAP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HEI (HEICO Corporation) and SAP (SAP SE) are both stocks. HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SAP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, HEI returned 25.98%/yr vs 9.59%/yr for SAP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HEI и SAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI) и SAP SE (SAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEI показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -31.24%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции SAP по среднегодовой доходности: 25.98% против 9.59% соответственно.

HEI

1 день
-2.24%
1 месяц
13.64%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
9.12%
3 года*
26.36%
5 лет*
18.39%
10 лет*
25.98%

SAP

1 день
0.33%
1 месяц
2.09%
С начала года
-31.24%
6 месяцев
-31.78%
1 год
-44.64%
3 года*
8.04%
5 лет*
4.34%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEI и SAP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEI
HEICO Corporation		2.52%36.22%33.05%16.56%6.67%9.06%16.16%47.54%28.51%53.04%
SAP
SAP SE		-31.24%-0.48%61.27%52.30%-24.64%9.22%-1.28%36.43%-10.04%31.25%

Correlation

The correlation between HEI and SAP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1998 г.

0.31

Over the past year, the correlation between HEI and SAP has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI:

$46.77B

SAP:

$191.76B

EPS

HEI:

$5.60

SAP:

€6.13

Коэффициент P/E

HEI:

59.22

SAP:

23.16

Коэффициент PEG

HEI:

2.67

SAP:

0.49

Коэффициент P/S

HEI:

9.52

SAP:

4.46

Коэффициент P/B

HEI:

8.68

SAP:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

HEI:

$4.91B

SAP:

€37.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI:

$943.00M

SAP:

€27.51B

EBITDA (12 мес.)

HEI:

$1.12B

SAP:

€12.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEICO Corporation

SAP SE

Часто сравнивают с HEI:
HEI с TDGHEI с HEI-AHEI с CWHEI с AXONHEI с HIIHEI с KLACHEI с LDOS
Часто сравнивают с SAP:
SAP с MSFTSAP с SAP.DESAP с VOOSAP с ADPSAP с QQQSAP с MINTSAP с LIN

Доходность на риск

HEI vs. SAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SAP
Ранг доходности на риск SAP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEI c SAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEISAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-1.31

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
-1.92

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.75

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.94

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

-1.58

+2.40

HEI vs. SAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEI на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа SAP равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI и SAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEI и SAP

Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что меньше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и SAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEISAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.50%

-87.91%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.11%

-47.71%

+20.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-47.71%

+20.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-47.71%

+20.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.73%

-51.31%

-6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-46.45%

+39.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-28.24%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.18%

28.29%

-17.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HEI и SAP

HEICO Corporation (HEI) и SAP SE (SAP) имеют волатильность 14.84% и 14.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEISAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

14.54%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

30.61%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.32%

34.27%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.71%

28.76%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

28.37%

+2.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI и SAP

Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SAP в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI
HEICO Corporation		0.07%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%
SAP
SAP SE		1.78%1.05%0.97%1.41%2.05%1.56%1.31%1.27%1.73%0.87%1.08%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI и SAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.38B
9.56B
(HEI) Общая выручка
(SAP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HEI значения в USD, SAP значения в EUR

Сравнение рентабельности HEI и SAP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и SAP SE.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
-33.1%
73.0%
Активы портфеля
HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

SAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

SAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

SAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

Часто задаваемые вопросы

HEI and SAP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEI has higher volatility (14.84%) compared to SAP (14.54%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs SAP's -87.91%.

HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEI и SAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор