PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIG с AGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AIG и AGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и Argan, Inc. (AGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 105.22%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 6.00% против 35.01% соответственно.


AIG

1 день
0.56%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-9.79%
1 год
-9.74%
3 года*
12.63%
5 лет*
10.27%
10 лет*
6.00%

AGX

1 день
2.89%
1 месяц
-10.87%
С начала года
105.22%
6 месяцев
101.00%
1 год
190.56%
3 года*
154.34%
5 лет*
71.15%
10 лет*
35.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIG и AGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIG
American International Group, Inc.
-10.94%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%
AGX
Argan, Inc.
105.22%130.61%198.31%30.24%-2.01%-11.64%19.15%8.62%-14.32%-34.26%

Correlation

The correlation between AIG and AGX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г.

0.17

The correlation between AIG and AGX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIG:

$41.07B

AGX:

$9.11B

EPS

AIG:

$4.25

AGX:

$11.38

Коэффициент P/E

AIG:

17.81

AGX:

56.36

Коэффициент P/S

AIG:

2.14

AGX:

8.72

Общая выручка (12 мес.)

AIG:

$20.00B

AGX:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIG:

$7.09B

AGX:

$217.93M

EBITDA (12 мес.)

AIG:

$5.81B

AGX:

$163.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American International Group, Inc.

Argan, Inc.

Доходность на риск

AIG vs. AGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIG
Ранг доходности на риск AIG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 2222
Ранг коэф-та Мартина

AGX
Ранг доходности на риск AGX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIG c AGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AIGAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.41

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

7.68

-8.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

21.89

-22.92

AIG vs. AGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа AGX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и AGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIG и AGX

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и AGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-94.37%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-24.96%

+7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-43.75%

+26.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-43.75%

+17.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

-54.61%

-14.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.84%

-13.39%

-80.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.23%

-48.33%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

8.78%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и AGX

Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 6.64%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 18.53%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

18.53%

-11.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

54.47%

-36.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

74.07%

-50.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

50.95%

-24.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

45.88%

-13.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и AGX

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности AGX в 0.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGX
Argan, Inc.
0.29%0.52%0.93%2.24%2.71%1.94%7.31%2.49%1.98%4.44%1.42%2.16%
AIG
American International Group, Inc.
2.38%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIG и AGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B202220232024202520260
290.95M
(AIG) Общая выручка
(AGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


AIG and AGX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGX has higher volatility (18.53%) compared to AIG (6.64%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs AGX's -94.37%.

AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIG и AGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор