PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWR с AIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PWR с AIG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PWR (Quanta Services, Inc.) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. PWR operates in Engineering & Construction (Industrials), while AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PWR returned 41.17%/yr vs 6.00%/yr for AIG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PWR и AIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и American International Group, Inc. (AIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность 67.76%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -10.94%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 41.17% против 6.00% соответственно.

PWR

1 день
3.58%
1 месяц
-8.53%
С начала года
67.76%
6 месяцев
61.62%
1 год
97.52%
3 года*
56.60%
5 лет*
50.60%
10 лет*
41.17%

AIG

1 день
0.56%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-9.79%
1 год
-9.74%
3 года*
12.63%
5 лет*
10.27%
10 лет*
6.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWR и AIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWR
Quanta Services, Inc.		67.76%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%12.22%
AIG
American International Group, Inc.		-10.94%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%

Correlation

The correlation between PWR and AIG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 1998 г.

0.33

The correlation between PWR and AIG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$107.64B

AIG:

$41.07B

EPS

PWR:

$7.29

AIG:

$4.25

Коэффициент P/E

PWR:

97.08

AIG:

17.81

Коэффициент P/S

PWR:

3.58

AIG:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$29.99B

AIG:

$20.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$4.08B

AIG:

$7.09B

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$2.40B

AIG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quanta Services, Inc.

American International Group, Inc.

Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM
Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с PFGAIG с ABAIG с AXA.DEAIG с SPYAIG с KDP

Доходность на риск

PWR vs. AIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWR c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWRAIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
-0.41

+3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
-0.42

+3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.94

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.73

-0.58

+6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

-1.02

+19.11

PWR vs. AIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа AIG равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и AIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWR и AIG

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, примерно равная максимальной просадке AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и AIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWRAIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.07%

-99.64%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.11%

-16.98%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.89%

-16.98%

-16.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-26.45%

-7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.53%

-69.58%

+24.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-93.84%

+83.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.84%

-51.23%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

9.53%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и AIG

Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWRAIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.07%

6.64%

+6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

17.67%

+13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.12%

23.69%

+13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.79%

26.60%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

32.60%

+1.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и AIG

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности AIG в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.38%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и AIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
7.87B
0
(PWR) Общая выручка
(AIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PWR and AIG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWR has higher volatility (13.07%) compared to AIG (6.64%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs AIG's -99.64%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWR и AIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор