Сравнение RL с AG1.DE
RL (Ralph Lauren Corporation) and AG1.DE (AUTO1 Group SE) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — RL in Apparel Manufacturing, AG1.DE in Auto & Truck Dealerships. Over the past 5 years, RL returned 29.57%/yr vs -10.46%/yr for AG1.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RL и AG1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RL торгуется в USD, в то время как AG1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AG1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RL показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у AG1.DE с доходностью -15.90%.
RL
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- 21.82%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 52.96%
- 3 года*
- 52.12%
- 5 лет*
- 29.57%
- 10 лет*
- 18.35%
AG1.DE
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 11.46%
- С начала года
- -15.90%
- 6 месяцев
- -14.72%
- 1 год
- -5.54%
- 3 года*
- 44.52%
- 5 лет*
- -10.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RL и AG1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RL Ralph Lauren Corporation | 14.56% | 55.03% | 62.85% | 39.82% | -8.41% | 15.05% |
AG1.DE AUTO1 Group SE | -15.90% | 97.56% | 126.62% | -14.17% | -62.09% | -66.54% |
Correlation
The correlation between RL and AG1.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RL vs. AG1.DE — Ранг доходности на риск
RL
AG1.DE
Сравнение RL c AG1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и AUTO1 Group SE (AG1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RL | AG1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.03 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.10 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | -0.22 | +9.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RL и AG1.DE
Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки AG1.DE в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и AG1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RL | AG1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.62% | -94.47% | +25.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -53.34% | +35.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.18% | -66.35% | +30.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.51% | -92.68% | +56.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -59.00% | +59.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -70.00% | +45.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 25.36% | -19.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RL и AG1.DE
Ralph Lauren Corporation (RL) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с AUTO1 Group SE (AG1.DE) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что RL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AG1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RL | AG1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.13% | 12.77% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.42% | 49.17% | -21.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.57% | 56.79% | -22.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.11% | 60.76% | -23.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.73% | 59.85% | -21.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RL и AG1.DE
Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как AG1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RL Ralph Lauren Corporation | 0.90% | 1.01% | 1.40% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RL и AG1.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ralph Lauren Corporation и AUTO1 Group SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RL and AG1.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RL и AG1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор