PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGX с AG1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGX с AG1.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AGX (Argan, Inc.) and AG1.DE (AUTO1 Group SE) are both stocks. AGX operates in Engineering & Construction (Industrials), while AG1.DE operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, AGX returned 71.15%/yr vs -10.46%/yr for AG1.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGX и AG1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argan, Inc. (AGX) и AUTO1 Group SE (AG1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AGX торгуется в USD, в то время как AG1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AG1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AGX показывает доходность 105.22%, что значительно выше, чем у AG1.DE с доходностью -15.90%.

AGX

1 день
2.89%
1 месяц
-10.87%
С начала года
105.22%
6 месяцев
101.00%
1 год
190.56%
3 года*
154.34%
5 лет*
71.15%
10 лет*
35.01%

AG1.DE

1 день
3.90%
1 месяц
11.46%
С начала года
-15.90%
6 месяцев
-14.72%
1 год
-5.54%
3 года*
44.52%
5 лет*
-10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGX и AG1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AGX
Argan, Inc.		105.22%130.61%198.31%30.24%-2.01%-10.72%
AG1.DE
AUTO1 Group SE		-15.90%97.56%126.62%-14.17%-62.09%-66.54%

Correlation

The correlation between AGX and AG1.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argan, Inc.

AUTO1 Group SE

Часто сравнивают с AGX:
AGX с AXAGX с POWLAGX с IESCAGX с SPYAGX с FTVAGX с HONAGX с VCTR
Часто сравнивают с AG1.DE:
AG1.DE с AUTO.LAG1.DE с VEONAG1.DE с VH2.DEAG1.DE с HCIAG1.DE с BYDDYAG1.DE с ESLTAG1.DE с CEU.TO

Доходность на риск

AGX vs. AG1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGX
Ранг доходности на риск AGX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AG1.DE
Ранг доходности на риск AG1.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG1.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG1.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG1.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG1.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG1.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGX c AG1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и AUTO1 Group SE (AG1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGXAG1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
-0.10

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
0.27

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.03

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.68

-0.10

+7.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.89

-0.22

+22.11

AGX vs. AG1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа AG1.DE равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGX и AG1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGX и AG1.DE

Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, примерно равная максимальной просадке AG1.DE в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и AG1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGXAG1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.37%

-94.47%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-53.34%

+28.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.75%

-66.35%

+22.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-92.68%

+48.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.39%

-59.00%

+45.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.33%

-70.00%

+21.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.78%

25.36%

-16.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AGX и AG1.DE

Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 18.53% по сравнению с AUTO1 Group SE (AG1.DE) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AG1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGXAG1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.53%

12.77%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

49.17%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.07%

56.79%

+17.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.95%

60.76%

-9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.88%

59.85%

-13.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGX и AG1.DE

Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как AG1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AG1.DE
AUTO1 Group SE		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGX
Argan, Inc.		0.29%0.52%0.93%2.24%2.71%1.94%7.31%2.49%1.98%4.44%1.42%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGX и AG1.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и AUTO1 Group SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AGX значения в USD, AG1.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

AGX and AG1.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGX и AG1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор