Сравнение CW с DFEN.DE
CW (Curtiss-Wright Corporation) is a stock, while DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Over the past 3 years, CW returned 63.08%/yr vs 40.64%/yr for DFEN.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и DFEN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CW торгуется в USD, в то время как DFEN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 37.55%, что значительно выше, чем у DFEN.DE с доходностью 1.46%.
CW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.99%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 63.08%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- 25.12%
DFEN.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CW и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 37.55% | 55.66% | 59.73% | 28.55% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 1.46% | 70.20% | 43.28% | 24.17% |
Correlation
The correlation between CW and DFEN.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
CW
DFEN.DE
Сравнение CW c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 0.71 | +3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 1.73 | +11.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW и DFEN.DE
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -19.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -19.59% | -39.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -19.59% | +6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -19.59% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.58% | +16.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -3.51% | -10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 8.02% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и DFEN.DE
Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 7.93% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.00% | 19.89% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.95% | 25.41% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 21.76% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 21.76% | +8.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и DFEN.DE
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CW and DFEN.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CW и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор