Сравнение VH2.DE с KTOS
VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VH2.DE in Engineering & Construction, KTOS in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, VH2.DE returned 10.33%/yr vs 18.20%/yr for KTOS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VH2.DE и KTOS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VH2.DE торгуется в EUR, в то время как KTOS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KTOS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VH2.DE показывает доходность -18.84%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -22.75%.
VH2.DE
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.24%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 81.64%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- -22.75%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- 40.28%
- 3 года*
- 56.69%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 30.42%
Сравнение доходности по годам VH2.DE и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | -18.84% | 200.72% | 77.44% | -28.89% | -22.29% | -39.08% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -22.75% | 153.61% | 38.60% | 90.71% | -43.51% | -18.48% |
Correlation
The correlation between VH2.DE and KTOS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VH2.DE vs. KTOS — Ранг доходности на риск
VH2.DE
KTOS
Сравнение VH2.DE c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VH2.DE | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.67 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 1.34 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VH2.DE и KTOS
Максимальная просадка VH2.DE за все время составила -82.66%, что меньше максимальной просадки KTOS в -87.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VH2.DE и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VH2.DE | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.66% | -87.22% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.85% | -60.25% | +14.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.85% | -60.25% | +14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.44% | -65.44% | -16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.57% | -55.70% | +18.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.01% | -51.76% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | 30.13% | -8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VH2.DE и KTOS
Текущая волатильность для Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) составляет 15.89%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что VH2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VH2.DE | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 22.66% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.29% | 56.10% | -15.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.29% | 71.74% | -14.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.61% | 52.07% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 50.74% | +1.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VH2.DE и KTOS
Дивидендная доходность VH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | 1.69% | 0.37% | 0.44% | 0.77% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VH2.DE и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedrich Vorwerk Group SE и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VH2.DE and KTOS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VH2.DE и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор