Сравнение AG1.DE с HEI
AG1.DE (AUTO1 Group SE) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. AG1.DE operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, AG1.DE returned -9.63%/yr vs 19.48%/yr for HEI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AG1.DE и HEI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AG1.DE торгуется в EUR, в то время как HEI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AG1.DE показывает доходность -14.58%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 4.09%.
AG1.DE
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 12.88%
- С начала года
- -14.58%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- -5.43%
- 3 года*
- 41.22%
- 5 лет*
- -9.63%
- 10 лет*
- —
HEI
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 15.08%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- 25.58%
Сравнение доходности по годам AG1.DE и HEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | -14.58% | 75.00% | 140.37% | -16.79% | -59.88% | -64.65% |
HEI HEICO Corporation | 4.09% | 20.06% | 41.84% | 13.07% | 13.28% | 20.51% |
Correlation
The correlation between AG1.DE and HEI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG1.DE vs. HEI — Ранг доходности на риск
AG1.DE
HEI
Сравнение AG1.DE c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUTO1 Group SE (AG1.DE) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AG1.DE | HEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.34 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.81 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AG1.DE и HEI
Максимальная просадка AG1.DE за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки HEI в -57.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG1.DE и HEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG1.DE | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.91% | -57.16% | -36.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.17% | -27.49% | -25.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.82% | -27.49% | -38.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -27.49% | -64.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -7.05% | -50.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.55% | -11.92% | -56.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.51% | 11.58% | +13.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG1.DE и HEI
Текущая волатильность для AUTO1 Group SE (AG1.DE) составляет 12.29%, в то время как у HEICO Corporation (HEI) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что AG1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG1.DE | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 14.28% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.93% | 27.20% | +21.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.31% | 33.01% | +23.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.40% | 27.85% | +31.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.51% | 30.95% | +27.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG1.DE и HEI
AG1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG1.DE и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AUTO1 Group SE и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AG1.DE and HEI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AG1.DE и HEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор