Сравнение KTOS с AG1.DE
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and AG1.DE (AUTO1 Group SE) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AG1.DE operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, KTOS returned 17.13%/yr vs -10.46%/yr for AG1.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и AG1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KTOS торгуется в USD, в то время как AG1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AG1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у AG1.DE с доходностью -15.90%.
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 40.03%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
AG1.DE
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 11.46%
- С начала года
- -15.90%
- 6 месяцев
- -14.72%
- 1 год
- -5.54%
- 3 года*
- 44.52%
- 5 лет*
- -10.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTOS и AG1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -32.24% |
AG1.DE AUTO1 Group SE | -15.90% | 97.56% | 126.62% | -14.17% | -62.09% | -66.54% |
Correlation
The correlation between KTOS and AG1.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. AG1.DE — Ранг доходности на риск
KTOS
AG1.DE
Сравнение KTOS c AG1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и AUTO1 Group SE (AG1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | AG1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.03 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.10 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -0.22 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и AG1.DE
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки AG1.DE в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и AG1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | AG1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -94.47% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.15% | -53.34% | -6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.15% | -66.35% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | -92.68% | +23.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.34% | -59.00% | -37.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -70.00% | -25.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.90% | 25.36% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и AG1.DE
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с AUTO1 Group SE (AG1.DE) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AG1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | AG1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 12.77% | +10.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.02% | 49.17% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.17% | 56.79% | +15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.33% | 60.76% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.82% | 59.85% | -9.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и AG1.DE
Ни KTOS, ни AG1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и AG1.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и AUTO1 Group SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KTOS and AG1.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и AG1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор