Сравнение HCI с AM.PA
HCI (HCI Group, Inc.) and AM.PA (Dassault Aviation SA) are both stocks. HCI operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AM.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, HCI returned 21.75%/yr vs 19.50%/yr for AM.PA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCI и AM.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HCI торгуется в USD, в то время как AM.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AM.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HCI показывает доходность -15.87%, что значительно ниже, чем у AM.PA с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции HCI превзошли акции AM.PA по среднегодовой доходности: 21.75% против 19.50% соответственно.
HCI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -15.87%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 42.68%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 21.75%
AM.PA
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- -1.01%
- 3 года*
- 24.94%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 19.50%
Сравнение доходности по годам HCI и AM.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | -15.87% | 66.27% | 35.46% | 126.76% | -51.20% | 62.74% | 18.45% | -6.80% | 75.98% | -21.53% |
AM.PA Dassault Aviation SA | 8.65% | 59.93% | 4.93% | 18.88% | 59.08% | 12.93% | -16.55% | 14.16% | -2.09% | 53.39% |
Correlation
The correlation between HCI and AM.PA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2008 г. | 0.10 |
The correlation between HCI and AM.PA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCI vs. AM.PA — Ранг доходности на риск
HCI
AM.PA
Сравнение HCI c AM.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Dassault Aviation SA (AM.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCI | AM.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.02 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.05 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -0.10 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCI и AM.PA
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки AM.PA в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и AM.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCI | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -58.61% | -20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -21.79% | -5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.30% | -22.11% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | -35.72% | -43.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | -58.61% | -20.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.68% | -16.08% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -13.76% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.31% | 10.52% | +5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и AM.PA
Текущая волатильность для HCI Group, Inc. (HCI) составляет 7.53%, в то время как у Dassault Aviation SA (AM.PA) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что HCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AM.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCI | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 8.30% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 25.12% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.83% | 31.78% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.03% | 30.48% | +12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 31.03% | +10.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и AM.PA
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности AM.PA в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 1.61% | 1.72% | 1.71% | 1.67% | 1.57% | 12.95% | 0.00% | 18.12% | 12.64% | 9.32% | 11.40% | 8.72% |
HCI HCI Group, Inc. | 1.00% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCI и AM.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и Dassault Aviation SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HCI and AM.PA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HCI и AM.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор