PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN.DE с BMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN.DE с BMI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while BMI (Badger Meter, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, DFEN.DE returned 37.43%/yr vs -6.13%/yr for BMI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFEN.DE и BMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Badger Meter, Inc. (BMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DFEN.DE торгуется в EUR, в то время как BMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DFEN.DE показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -22.85%.

DFEN.DE

1 день
0.60%
1 месяц
2.28%
С начала года
3.04%
6 месяцев
4.46%
1 год
14.07%
3 года*
37.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

BMI

1 день
1.01%
1 месяц
15.31%
С начала года
-22.85%
6 месяцев
-27.24%
1 год
-45.49%
3 года*
-6.13%
5 лет*
8.69%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN.DE и BMI

2026 (YTD)202520242023
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		3.04%50.76%51.97%22.65%
BMI
Badger Meter, Inc.		-22.85%-26.98%47.41%27.32%

Correlation

The correlation between DFEN.DE and BMI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.26

The correlation between DFEN.DE and BMI shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Defense UCITS ETF A

Badger Meter, Inc.

Часто сравнивают с DFEN.DE:
DFEN.DE с DFNS.LDFEN.DE с DFND.ASDFEN.DE с ITADFEN.DE с ASWC.DEDFEN.DE с PPADFEN.DE с JEDG.LDFEN.DE с VGT
Часто сравнивают с BMI:
BMI с BDCBMI с CHDBMI с COOPBMI с ASRBMI с SPYBMI с CRBMI с SPXC

Доходность на риск

DFEN.DE vs. BMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN.DE
Ранг доходности на риск DFEN.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BMI
Ранг доходности на риск BMI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN.DE c BMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEN.DEBMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-1.02

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
-1.30

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.79

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.84

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

-1.36

+3.09

DFEN.DE vs. BMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN.DE на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа BMI равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN.DE и BMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEN.DE и BMI

Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки BMI в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и BMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEN.DEBMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-61.77%

+42.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-54.50%

+35.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-57.07%

+38.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.01%

-49.03%

+33.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-14.43%

+11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.15%

33.39%

-25.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN.DE и BMI

Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) составляет 7.34%, в то время как у Badger Meter, Inc. (BMI) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEN.DEBMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

9.34%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

38.76%

-19.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.01%

44.55%

-19.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

34.07%

-12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

33.94%

-12.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN.DE и BMI

DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMI
Badger Meter, Inc.		1.21%0.85%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEN.DE and BMI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и BMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор