Сравнение AG1.DE с HRTG
AG1.DE (AUTO1 Group SE) and HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) are both stocks. AG1.DE operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while HRTG operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, AG1.DE returned -9.63%/yr vs 23.13%/yr for HRTG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AG1.DE и HRTG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AG1.DE торгуется в EUR, в то время как HRTG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HRTG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AG1.DE показывает доходность -14.58%, что значительно выше, чем у HRTG с доходностью -22.09%.
AG1.DE
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 12.88%
- С начала года
- -14.58%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- -5.43%
- 3 года*
- 41.22%
- 5 лет*
- -9.63%
- 10 лет*
- —
HRTG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- -22.09%
- 6 месяцев
- -21.66%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- 67.07%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам AG1.DE и HRTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | -14.58% | 75.00% | 140.37% | -16.79% | -59.88% | -64.65% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -22.09% | 113.12% | 97.83% | 251.36% | -66.63% | -30.91% |
Correlation
The correlation between AG1.DE and HRTG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between AG1.DE and HRTG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG1.DE vs. HRTG — Ранг доходности на риск
AG1.DE
HRTG
Сравнение AG1.DE c HRTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUTO1 Group SE (AG1.DE) и Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AG1.DE | HRTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.18 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.39 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AG1.DE и HRTG
Максимальная просадка AG1.DE за все время составила -93.91%, примерно равная максимальной просадке HRTG в -93.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG1.DE и HRTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG1.DE | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.91% | -93.91% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.17% | -32.82% | -20.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.82% | -43.63% | -22.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -81.91% | -10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -27.58% | -30.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.55% | -47.97% | -20.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.51% | 14.93% | +10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG1.DE и HRTG
AUTO1 Group SE (AG1.DE) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что AG1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG1.DE | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 10.44% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.93% | 38.47% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.31% | 57.40% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.40% | 70.98% | -11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.51% | 58.04% | +0.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG1.DE и HRTG
Ни AG1.DE, ни HRTG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG1.DE и HRTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AUTO1 Group SE и Heritage Insurance Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AG1.DE and HRTG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AG1.DE и HRTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор