- ISIN
- US0636796585
- CUSIP
- 063679658
- Эмитент
- BMO
- Дата выпуска
- 2 дек. 2020 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Leveraged Equities, Gold, Precious Metals
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- S-Network MicroSectors Gold Miners Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) снизился на 61.3% с начала года. Текущая цена акции GDXU — $94. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GDXU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $559.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) показал доход в -61.33% с начала года и 21.84% за последние 12 месяцев.
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040
- 1 день
- -14.32%
- 1 месяц
- -33.30%
- С начала года
- -61.33%
- 6 месяцев
- -67.45%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 37.86%
- 5 лет*
- -10.98%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GDXU по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +77.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -58.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GDXU закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2022 г. с доходностью +29.5%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -38.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.58% | 68.99% | -58.05% | -15.69% | -3.79% | -42.32% | -61.33% | ||||||
| 2025 | 44.15% | 0.89% | 51.18% | 10.54% | 5.45% | 4.36% | -8.67% | 77.64% | 73.70% | -24.91% | 45.49% | 8.86% | 796.47% |
| 2024 | -30.37% | -19.61% | 66.40% | 8.46% | 19.77% | -16.98% | 30.92% | -0.27% | 6.83% | 3.57% | -22.99% | -27.15% | -18.60% |
| 2023 | 30.57% | -38.17% | 53.21% | 5.88% | -24.58% | -11.99% | 9.08% | -20.49% | -26.12% | 7.53% | 36.41% | -3.75% | -21.36% |
| 2022 | -21.28% | 40.38% | 31.46% | -26.46% | -30.66% | -41.96% | -9.98% | -29.86% | -5.16% | -5.41% | 57.96% | -3.35% | -62.82% |
| 2021 | -17.60% | -29.84% | 5.67% | 13.63% | 47.81% | -38.27% | 1.56% | -21.35% | -29.25% | 26.79% | -1.74% | 1.06% | -54.93% |
Метрики бенчмарка
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 has an annualized alpha of 15.38%, beta of 2.25, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2020.
- This ETF participated in 219.27% of S&P 500 Index downside but only 153.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.38%
- Бета
- 2.25
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 153.62%
- Участие в снижении
- 219.27%
Комиссия
Комиссия GDXU составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GDXU имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.46 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 10.92 | -10.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 показал максимальную просадку в 94.39%, зарегистрированную 28 февр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 составляет 82.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -94.39%февр. 2024 г. | 3y 1mo | 1y 10mo | 5y 7dянв. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -83.97%июнь 2026 г. | 4mo 12d | — | 4mo 26dянв. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2020 года2020 | -18.21%дек. 2020 г. | 6d | 3d | 9dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -14.93%дек. 2020 г. | 4d | 13d | 17dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.92%янв. 2026 г. | 0s | 1d | 1dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| GDXU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -56.78% | -37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.97% | -9.10% | -74.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.97% | -18.90% | -65.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.30% | -25.43% | -65.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.05% | -3.21% | -78.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.80% | -10.71% | -59.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.13% | 2.04% | +38.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GDXU
Добавьте MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GDXU