- ISIN
- US0636796585
- CUSIP
- 063679658
- Эмитент
- BMO
- Дата выпуска
- 2 дек. 2020 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- S-Network MicroSectors Gold Miners Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) снизился на 43.8% с начала года. Текущая цена акции GDXU — $137. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GDXU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $561.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) показал доход в -43.81% с начала года и 72.31% за последние 12 месяцев.
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
- 1 день
- -10.63%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -43.81%
- 6 месяцев
- -33.96%
- 1 год
- 72.31%
- 3 года*
- 46.61%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GDXU по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +3.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +77.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -58.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GDXU закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2022 г. с доходностью +29.5%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -38.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.58% | 68.99% | -58.05% | -15.69% | -3.79% | -16.18% | -43.81% | ||||||
| 2025 | 44.15% | 0.89% | 51.18% | 10.54% | 5.45% | 4.36% | -8.67% | 77.64% | 73.70% | -24.91% | 45.49% | 8.86% | 796.47% |
| 2024 | -30.37% | -19.61% | 66.40% | 8.46% | 19.77% | -16.98% | 30.92% | -0.27% | 6.83% | 3.57% | -22.99% | -27.15% | -18.60% |
| 2023 | 30.57% | -38.17% | 53.21% | 5.88% | -24.58% | -11.99% | 9.08% | -20.49% | -26.12% | 7.53% | 36.41% | -3.75% | -21.36% |
| 2022 | -21.28% | 40.38% | 31.46% | -26.46% | -30.66% | -41.96% | -9.98% | -29.86% | -5.16% | -5.41% | 57.96% | -3.35% | -62.82% |
| 2021 | -17.60% | -29.84% | 5.67% | 13.63% | 47.81% | -38.27% | 1.56% | -21.35% | -29.25% | 26.79% | -1.74% | 1.06% | -54.93% |
Метрики бенчмарка
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN has an annualized alpha of 21.63%, beta of 2.16, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 04, 2020.
- This ETF participated in 212.45% of S&P 500 Index downside but only 153.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 21.63%
- Бета
- 2.16
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 153.85%
- Участие в снижении
- 212.45%
Комиссия
Комиссия GDXU составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GDXU имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GDXU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.93 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 13.52 | -11.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN показал максимальную просадку в 94.39%, зарегистрированную 28 февр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN составляет 73.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -94.39%февр. 2024 г. | 3y 1mo | 1y 10mo | 5y 7dянв. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -73.99%май 2026 г. | 3mo 20d | — | 4mo 6dянв. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2020 года2020 | -18.21%дек. 2020 г. | 6d | 3d | 9dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -14.93%дек. 2020 г. | 4d | 13d | 17dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.92%янв. 2026 г. | 0s | 1d | 1dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| GDXU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -56.78% | -37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.99% | -9.10% | -64.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.99% | -18.90% | -55.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.93% | -25.43% | -67.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.92% | -0.74% | -73.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.77% | -10.72% | -59.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.23% | 1.97% | +34.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GDXU
Добавьте MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GDXU