Сравнение DFEN.DE с DUOL
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while DUOL (Duolingo, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, DFEN.DE returned 37.43%/yr vs -10.49%/yr for DUOL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и DUOL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFEN.DE торгуется в EUR, в то время как DUOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DUOL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFEN.DE показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -29.05%.
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUOL
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 18.29%
- С начала года
- -29.05%
- 6 месяцев
- -36.60%
- 1 год
- -74.49%
- 3 года*
- -10.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
DUOL Duolingo, Inc. | -29.05% | -52.30% | 52.36% | 61.19% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and DUOL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. DUOL — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
DUOL
Сравнение DFEN.DE c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN.DE | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.73 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.91 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | -1.24 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и DUOL
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки DUOL в -84.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -84.13% | +65.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -81.59% | +62.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -84.13% | +65.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -78.09% | +62.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -34.05% | +30.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 59.84% | -51.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и DUOL
Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) составляет 7.34%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.77%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 15.77% | -8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 41.20% | -21.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 63.55% | -38.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 66.11% | -44.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 66.11% | -44.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN.DE и DUOL
Ни DFEN.DE, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and DUOL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор