PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CW с HEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CW с HEI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curtiss-Wright Corporation (CW) и HEICO Corporation (HEI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CW или HEI.

Корреляция

Корреляция между CW и HEI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CW и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curtiss-Wright Corporation (CW) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12,236.08%
61,464.06%
CW
HEI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CW:

1.03

HEI:

0.71

Коэф-т Сортино

CW:

1.46

HEI:

1.20

Коэф-т Омега

CW:

1.22

HEI:

1.16

Коэф-т Кальмара

CW:

1.25

HEI:

0.95

Коэф-т Мартина

CW:

3.67

HEI:

2.44

Индекс Язвы

CW:

9.24%

HEI:

8.27%

Дневная вол-ть

CW:

32.98%

HEI:

28.53%

Макс. просадка

CW:

-59.19%

HEI:

-73.01%

Текущая просадка

CW:

-13.04%

HEI:

-11.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CW:

$12.65B

HEI:

$30.27B

EPS

CW:

$10.80

HEI:

$4.05

Коэффициент P/E

CW:

31.07

HEI:

61.04

Коэффициент PEG

CW:

2.71

HEI:

3.46

Коэффициент P/S

CW:

4.05

HEI:

7.58

Коэффициент P/B

CW:

5.04

HEI:

9.00

Общая выручка (12 мес.)

CW:

$2.41B

HEI:

$3.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

CW:

$899.79M

HEI:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

CW:

$538.04M

HEI:

$958.85M

Доходность по периодам

С начала года, CW показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции CW уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 16.83% против 23.71% соответственно.

CW

С начала года

-4.61%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

-2.02%

1 год

33.80%

5 лет

29.75%

10 лет

16.83%

HEI

С начала года

3.53%

1 месяц

-8.49%

6 месяцев

-3.02%

1 год

19.06%

5 лет

26.81%

10 лет

23.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CW и HEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CW
Ранг риск-скорректированной доходности CW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг риск-скорректированной доходности HEI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CW c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CW, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CW: 1.03
HEI: 0.71
Коэффициент Сортино CW, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CW: 1.46
HEI: 1.20
Коэффициент Омега CW, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CW: 1.22
HEI: 1.16
Коэффициент Кальмара CW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CW: 1.25
HEI: 0.95
Коэффициент Мартина CW, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CW: 3.67
HEI: 2.44

Показатель коэффициента Шарпа CW на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа HEI равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
0.71
CW
HEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW и HEI

Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности HEI в 0.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.25%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%0.74%
HEI
HEICO Corporation		0.09%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%

Просадки

Сравнение просадок CW и HEI

Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки HEI в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.04%
-11.79%
CW
HEI

Волатильность

Сравнение волатильности CW и HEI

Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.70%
11.79%
CW
HEI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CW и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию