Сравнение CW с HEI
CW (Curtiss-Wright Corporation) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CW in Specialty Industrial Machinery, HEI in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, CW returned 24.25%/yr vs 26.37%/yr for HEI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и HEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 29.91%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции CW уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 24.25% против 26.37% соответственно.
CW
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -6.40%
- 6 месяцев
- 8.40%
- С начала года
- 29.91%
- 1 год
- 48.77%
- 3 года*
- 56.36%
- 5 лет*
- 44.42%
- 10 лет*
- 24.25%
HEI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- -3.88%
- С начала года
- 6.39%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 26.37%
Сравнение доходности по годам CW и HEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 29.91% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
HEI HEICO Corporation | 6.39% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
Correlation
The correlation between CW and HEI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.43 |
The correlation between CW and HEI shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CW:
$26.44B
HEI:
$47.93B
CW:
$13.69
HEI:
$5.60
CW:
52.28
HEI:
61.44
CW:
2.85
HEI:
2.77
CW:
7.41
HEI:
9.88
CW:
10.08
HEI:
9.00
CW:
$3.61B
HEI:
$4.91B
CW:
$1.34B
HEI:
$943.00M
CW:
$745.31M
HEI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. HEI — Ранг доходности на риск
CW
HEI
Сравнение CW c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW | HEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.07 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 0.28 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 0.69 | +9.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW и HEI
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и HEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -75.50% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -27.11% | +14.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -27.11% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -27.11% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -57.73% | +9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -5.83% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.87% | -19.91% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 11.25% | -6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и HEI
Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 6.66% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.98% | 27.13% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 33.47% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 27.76% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.35% | 30.68% | -0.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и HEI
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности HEI в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.14% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и HEI
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
CW and HEI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (9.56%) compared to HEI (6.66%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs HEI's -75.50%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и HEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор