Сравнение AGX с BMI
AGX (Argan, Inc.) and BMI (Badger Meter, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AGX in Engineering & Construction, BMI in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, AGX returned 33.92%/yr vs 14.39%/yr for BMI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и BMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 96.35%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -24.72%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции BMI по среднегодовой доходности: 33.92% против 14.39% соответственно.
AGX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- 96.35%
- 6 месяцев
- 84.82%
- 1 год
- 183.29%
- 3 года*
- 155.96%
- 5 лет*
- 69.30%
- 10 лет*
- 33.92%
BMI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- -24.72%
- 6 месяцев
- -25.40%
- 1 год
- -46.78%
- 3 года*
- -4.31%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение доходности по годам AGX и BMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 96.35% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
BMI Badger Meter, Inc. | -24.72% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.37% | 33.46% | 4.09% | 30.91% |
Correlation
The correlation between AGX and BMI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.21 |
The correlation between AGX and BMI shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGX:
$8.72B
BMI:
$3.83B
AGX:
$11.38
BMI:
$4.42
AGX:
53.92
BMI:
29.51
AGX:
0.98
BMI:
1.23
AGX:
8.35
BMI:
4.30
AGX:
18.41
BMI:
3.95
AGX:
$1.04B
BMI:
$896.73M
AGX:
$217.93M
BMI:
$370.96M
AGX:
$163.99M
BMI:
$199.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. BMI — Ранг доходности на риск
AGX
BMI
Сравнение AGX c BMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGX | BMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.78 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.39 | -0.87 | +8.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | -1.43 | +22.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGX | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | -1.06 | +3.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.37 | 0.23 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.43 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.45 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок AGX и BMI
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и BMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -68.22% | -26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -53.84% | +28.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -55.06% | +11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -55.06% | +11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | -55.06% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.14% | -48.10% | +30.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.34% | -19.02% | -29.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 32.80% | -24.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и BMI
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 17.79% по сравнению с Badger Meter, Inc. (BMI) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.79% | 9.65% | +8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.17% | 38.63% | +15.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.91% | 44.10% | +30.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 33.88% | +16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.83% | 33.69% | +12.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и BMI
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности BMI в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.31% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
BMI Badger Meter, Inc. | 1.23% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и BMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и BMI
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and BMI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (17.79%) compared to BMI (9.65%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs BMI's -68.22%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и BMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор