Сравнение DFEN.DE с GDXU
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both exchange-traded funds - DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFEN.DE returned 37.43%/yr vs 34.70%/yr for GDXU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. DFEN.DE charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и GDXU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFEN.DE торгуется в EUR, в то время как GDXU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDXU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFEN.DE показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -55.32%.
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXU
- 1 день
- 8.93%
- 1 месяц
- -49.48%
- С начала года
- -55.32%
- 6 месяцев
- -55.27%
- 1 год
- 31.18%
- 3 года*
- 34.70%
- 5 лет*
- -13.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -55.32% | 690.08% | -13.22% | -45.66% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and GDXU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between DFEN.DE and GDXU shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. GDXU — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
GDXU
Сравнение DFEN.DE c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN.DE | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.38 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 0.82 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и GDXU
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки GDXU в -93.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -93.64% | +74.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -83.39% | +64.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -83.39% | +64.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -78.90% | +62.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -67.69% | +64.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 38.06% | -29.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и GDXU
Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) составляет 7.34%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 53.23%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 53.23% | -45.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 121.59% | -102.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 139.81% | -114.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 108.80% | -87.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 107.72% | -86.50% |
Сравнение комиссий DFEN.DE и GDXU
DFEN.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN.DE и GDXU
Ни DFEN.DE, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and GDXU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFEN.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFEN.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.
DFEN.DE is categorized as Aerospace & Defense, while GDXU is Leveraged Equities. DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index, while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: VanEck and BMO. Their fees differ too: 0.55% for DFEN.DE and 0.95% for GDXU.
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор