Сравнение PM с SAP
PM (Philip Morris International Inc.) and SAP (SAP SE) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while SAP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, PM returned 11.71%/yr vs 9.59%/yr for SAP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и SAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -31.24%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции SAP по среднегодовой доходности: 11.71% против 9.59% соответственно.
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
SAP
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -31.78%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам PM и SAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
SAP SAP SE | -31.24% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
Correlation
The correlation between PM and SAP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.30 |
The correlation between PM and SAP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PM:
$288.03B
SAP:
$191.76B
PM:
$7.12
SAP:
€6.13
PM:
25.90
SAP:
23.16
PM:
2.81
SAP:
0.49
PM:
6.93
SAP:
4.46
PM:
$41.49B
SAP:
€37.34B
PM:
$27.93B
SAP:
€27.51B
PM:
$17.74B
SAP:
€12.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. SAP — Ранг доходности на риск
PM
SAP
Сравнение PM c SAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | SAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.75 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.94 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.58 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и SAP
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и SAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -87.91% | +45.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -47.71% | +27.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -47.71% | +27.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -47.71% | +24.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -51.31% | +8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -46.45% | +42.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -28.24% | +18.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 28.29% | -17.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и SAP
Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 7.76%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 14.54% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 30.61% | -9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 34.27% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 28.76% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 28.37% | -3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и SAP
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SAP в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
SAP SAP SE | 1.78% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и SAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и SAP
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
PM and SAP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (14.54%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs SAP's -87.91%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и SAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор