Сравнение DRS с CW
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DRS in Aerospace & Defense, CW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 3 years, DRS returned 42.32%/yr vs 63.08%/yr for CW. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRS и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRS показывает доходность 42.93%, что значительно выше, чем у CW с доходностью 37.55%.
DRS
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 42.93%
- 6 месяцев
- 41.39%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 42.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.99%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 63.08%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам DRS и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 42.93% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 37.55% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | -6.02% |
Correlation
The correlation between DRS and CW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between DRS and CW has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DRS:
$1.44
CW:
$13.64
DRS:
33.74
CW:
55.58
DRS:
2.00
CW:
3.03
DRS:
2.65
CW:
7.88
DRS:
$3.70B
CW:
$3.61B
DRS:
$894.00M
CW:
$1.34B
DRS:
$433.00M
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. CW — Ранг доходности на риск
DRS
CW
Сравнение DRS c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRS | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.31 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 4.66 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 13.53 | -13.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRS и CW
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRS | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -59.19% | +26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -12.97% | -19.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -27.21% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | 0.00% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -13.89% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.05% | 4.46% | +11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и CW
Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что DRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRS | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 10.40% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.84% | 26.00% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 32.95% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.73% | 27.89% | +10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.73% | 30.31% | +8.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и CW
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.74% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRS и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRS и CW
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
DRS and CW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRS has higher volatility (13.57%) compared to CW (10.40%). In terms of maximum drawdown, DRS dropped -32.48% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRS и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор