Сравнение GDXU с HIMS
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, GDXU returned -14.73%/yr vs 17.04%/yr for HIMS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -56.00%, что значительно ниже, чем у HIMS с доходностью -17.40%.
GDXU
- 1 день
- 8.84%
- 1 месяц
- -50.11%
- С начала года
- -56.00%
- 6 месяцев
- -55.92%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 37.87%
- 5 лет*
- -14.73%
- 10 лет*
- —
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXU и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -56.00% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.32% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 38.78% |
Correlation
The correlation between GDXU and HIMS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. HIMS — Ранг доходности на риск
GDXU
HIMS
Сравнение GDXU c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.95 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.68 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | -1.10 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и HIMS
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -87.29% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.97% | -78.06% | -5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.97% | -78.88% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.44% | -78.88% | -13.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.58% | -60.98% | -18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.77% | -43.23% | -26.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.59% | 48.06% | -9.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и HIMS
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 54.28% по сравнению с Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) с волатильностью 21.36%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.28% | 21.36% | +32.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.72% | 67.20% | +56.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.00% | 96.46% | +45.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.92% | 83.26% | +28.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.82% | 77.20% | +33.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и HIMS
Ни GDXU, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXU and HIMS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (54.28%) compared to HIMS (21.36%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs HIMS's -87.29%.
GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор