Сравнение LMB с DFEN.DE
LMB (Limbach Holdings, Inc.) is a stock, while DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Over the past 3 years, LMB returned 50.98%/yr vs 40.64%/yr for DFEN.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMB и DFEN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LMB торгуется в USD, в то время как DFEN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LMB показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у DFEN.DE с доходностью 1.46%.
LMB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 10.25%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- -44.24%
- 3 года*
- 50.98%
- 5 лет*
- 52.40%
- 10 лет*
- 22.55%
DFEN.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMB и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 1.59% | -8.99% | 88.12% | 161.02% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 1.46% | 70.20% | 43.28% | 24.17% |
Correlation
The correlation between LMB and DFEN.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMB vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
LMB
DFEN.DE
Сравнение LMB c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMB | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.71 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 1.73 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMB и DFEN.DE
Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -19.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMB | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -19.59% | -64.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -19.59% | -36.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.92% | -19.59% | -36.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.11% | -16.58% | -30.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.63% | -3.51% | -28.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.98% | 8.02% | +30.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMB и DFEN.DE
Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 18.28% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMB | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.28% | 7.93% | +10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.99% | 19.89% | +37.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.31% | 25.41% | +40.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.70% | 21.76% | +40.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.28% | 21.76% | +41.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMB и DFEN.DE
Ни LMB, ни DFEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LMB and DFEN.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LMB и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор