PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с OLA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с OLA.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while OLA.TO (Orla Mining Ltd.) is a stock. Over the past 5 years, GDXU returned -14.73%/yr vs 18.27%/yr for OLA.TO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и OLA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Orla Mining Ltd. (OLA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GDXU торгуется в USD, в то время как OLA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OLA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -56.00%, что значительно ниже, чем у OLA.TO с доходностью -20.79%.

GDXU

1 день
8.84%
1 месяц
-50.11%
С начала года
-56.00%
6 месяцев
-55.92%
1 год
30.95%
3 года*
37.87%
5 лет*
-14.73%
10 лет*
—

OLA.TO

1 день
2.89%
1 месяц
-26.70%
С начала года
-20.79%
6 месяцев
-18.29%
1 год
-2.73%
3 года*
38.94%
5 лет*
18.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и OLA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-56.00%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%
OLA.TO
Orla Mining Ltd.		-20.79%143.00%69.88%-19.25%6.70%-29.56%-0.03%

Correlation

The correlation between GDXU and OLA.TO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.68

The correlation between GDXU and OLA.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Orla Mining Ltd.

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с OLA.TO:
OLA.TO с CYL.AXOLA.TO с PMPIXOLA.TO с FKRCXOLA.TO с TLTOLA.TO с GOLDXOLA.TO с SMHOLA.TO с ^TNX

Доходность на риск

GDXU vs. OLA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
OLA.TO
Ранг доходности на риск OLA.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLA.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLA.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLA.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLA.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLA.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c OLA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Orla Mining Ltd. (OLA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXUOLA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.04

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
0.46

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.06

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.05

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

-0.13

+0.93

GDXU vs. OLA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа OLA.TO равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и OLA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXU и OLA.TO

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки OLA.TO в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и OLA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUOLA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-57.88%

-36.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.97%

-54.91%

-29.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.97%

-54.91%

-29.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.44%

-54.91%

-37.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.58%

-50.87%

-28.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.77%

-23.16%

-46.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.59%

21.68%

+16.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и OLA.TO

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 54.28% по сравнению с Orla Mining Ltd. (OLA.TO) с волатильностью 23.07%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUOLA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

54.28%

23.07%

+31.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

123.72%

51.52%

+72.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.00%

73.18%

+68.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.92%

58.92%

+53.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.82%

57.20%

+53.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и OLA.TO

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OLA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%
OLA.TO
Orla Mining Ltd.		0.28%

Часто задаваемые вопросы

GDXU and OLA.TO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и OLA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор