Сравнение GE с VH2.DE
GE (General Electric Company) and VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GE in Specialty Industrial Machinery, VH2.DE in Engineering & Construction. Over the past 5 years, GE returned 38.14%/yr vs 9.33%/yr for VH2.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и VH2.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GE торгуется в USD, в то время как VH2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VH2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у VH2.DE с доходностью -20.09%.
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
VH2.DE
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- -12.70%
- С начала года
- -20.09%
- 6 месяцев
- -19.45%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 85.88%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GE и VH2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | -5.30% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | -20.09% | 239.49% | 67.29% | -26.65% | -26.57% | -41.36% |
Correlation
The correlation between GE and VH2.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. VH2.DE — Ранг доходности на риск
GE
VH2.DE
Сравнение GE c VH2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | VH2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.27 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 0.58 | +4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и VH2.DE
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, примерно равная максимальной просадке VH2.DE в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и VH2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | VH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -84.51% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -46.42% | +25.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -46.42% | +25.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -83.17% | +38.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -37.98% | +35.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -46.85% | +21.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 21.54% | -13.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и VH2.DE
Текущая волатильность для General Electric Company (GE) составляет 11.02%, в то время как у Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что GE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VH2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | VH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 16.41% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 41.54% | -14.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 57.75% | -26.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 54.16% | -23.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 53.40% | -17.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и VH2.DE
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VH2.DE в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | 1.69% | 0.37% | 0.44% | 0.77% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и VH2.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Friedrich Vorwerk Group SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GE and VH2.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GE и VH2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор