Сравнение VH2.DE с PM
VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. VH2.DE operates in Engineering & Construction (Industrials), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 5 years, VH2.DE returned 10.33%/yr vs 19.87%/yr for PM. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VH2.DE и PM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VH2.DE торгуется в EUR, в то время как PM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VH2.DE показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 17.71%.
VH2.DE
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.24%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 81.64%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
PM
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 17.71%
- 6 месяцев
- 23.93%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение доходности по годам VH2.DE и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | -18.84% | 200.72% | 77.44% | -28.89% | -22.29% | -39.08% |
PM Philip Morris International Inc. | 17.71% | 21.61% | 43.20% | -4.80% | 19.27% | 15.78% |
Correlation
The correlation between VH2.DE and PM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VH2.DE vs. PM — Ранг доходности на риск
VH2.DE
PM
Сравнение VH2.DE c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VH2.DE | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.19 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 0.35 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VH2.DE и PM
Максимальная просадка VH2.DE за все время составила -82.66%, что больше максимальной просадки PM в -42.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VH2.DE и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VH2.DE | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.66% | -42.94% | -39.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.85% | -20.65% | -25.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.85% | -20.91% | -24.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.44% | -20.91% | -60.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.57% | -3.47% | -34.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.01% | -10.41% | -33.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | 10.95% | +10.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VH2.DE и PM
Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что VH2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VH2.DE | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 8.40% | +7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.29% | 21.61% | +18.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.29% | 28.53% | +28.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.61% | 22.42% | +30.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 24.63% | +27.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VH2.DE и PM
Дивидендная доходность VH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности PM в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | 1.69% | 0.37% | 0.44% | 0.77% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VH2.DE и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedrich Vorwerk Group SE и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VH2.DE and PM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VH2.DE и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор