PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VH2.DE с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности VH2.DE и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VH2.DE торгуется в EUR, в то время как PM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VH2.DE показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 17.71%.


VH2.DE

1 день
6.71%
1 месяц
-11.59%
С начала года
-18.84%
6 месяцев
-18.24%
1 год
12.57%
3 года*
81.64%
5 лет*
10.33%
10 лет*

PM

1 день
2.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
17.71%
6 месяцев
23.93%
1 год
3.84%
3 года*
28.17%
5 лет*
19.87%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VH2.DE и PM


2026 (YTD)20252024202320222021
VH2.DE
Friedrich Vorwerk Group SE
-18.84%200.72%77.44%-28.89%-22.29%-39.08%
PM
Philip Morris International Inc.
17.71%21.61%43.20%-4.80%19.27%15.78%

Correlation

The correlation between VH2.DE and PM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Friedrich Vorwerk Group SE

Philip Morris International Inc.

Доходность на риск

VH2.DE vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VH2.DE
Ранг доходности на риск VH2.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VH2.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VH2.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VH2.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VH2.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VH2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина

PM
Ранг доходности на риск PM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VH2.DE c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VH2.DEPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

0.19

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

0.35

+0.23

VH2.DE vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VH2.DE на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа PM равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VH2.DE и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VH2.DE и PM

Максимальная просадка VH2.DE за все время составила -82.66%, что больше максимальной просадки PM в -42.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VH2.DE и PM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VH2.DEPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.66%

-42.94%

-39.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.85%

-20.65%

-25.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.85%

-20.91%

-24.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.44%

-20.91%

-60.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.57%

-3.47%

-34.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.01%

-10.41%

-33.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.75%

10.95%

+10.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VH2.DE и PM

Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что VH2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VH2.DEPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.89%

8.40%

+7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.29%

21.61%

+18.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.29%

28.53%

+28.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.61%

22.42%

+30.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.88%

24.63%

+27.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VH2.DE и PM

Дивидендная доходность VH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности PM в 3.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PM
Philip Morris International Inc.
3.13%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%
VH2.DE
Friedrich Vorwerk Group SE
1.69%0.37%0.44%0.77%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VH2.DE и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedrich Vorwerk Group SE и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. VH2.DE значения в EUR, PM значения в USD

Часто задаваемые вопросы


VH2.DE and PM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VH2.DE и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор