Сравнение HCI с AG1.DE
HCI (HCI Group, Inc.) and AG1.DE (AUTO1 Group SE) are both stocks. HCI operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AG1.DE operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, HCI returned 14.15%/yr vs -10.46%/yr for AG1.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCI и AG1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HCI торгуется в USD, в то время как AG1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AG1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HCI показывает доходность -15.87%, а AG1.DE немного ниже – -15.90%.
HCI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -15.87%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 42.68%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 21.75%
AG1.DE
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 11.46%
- С начала года
- -15.90%
- 6 месяцев
- -14.72%
- 1 год
- -5.54%
- 3 года*
- 44.52%
- 5 лет*
- -10.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCI и AG1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | -15.87% | 66.27% | 35.46% | 126.76% | -51.20% | 51.18% |
AG1.DE AUTO1 Group SE | -15.90% | 97.56% | 126.62% | -14.17% | -62.09% | -66.54% |
Correlation
The correlation between HCI and AG1.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCI vs. AG1.DE — Ранг доходности на риск
HCI
AG1.DE
Сравнение HCI c AG1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и AUTO1 Group SE (AG1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCI | AG1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.10 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -0.22 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCI и AG1.DE
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что меньше максимальной просадки AG1.DE в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и AG1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCI | AG1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -94.47% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -53.34% | +25.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.30% | -66.35% | +38.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | -92.68% | +13.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.68% | -59.00% | +37.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -70.00% | +49.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.31% | 25.36% | -9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и AG1.DE
Текущая волатильность для HCI Group, Inc. (HCI) составляет 7.53%, в то время как у AUTO1 Group SE (AG1.DE) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что HCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCI | AG1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 12.77% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 49.17% | -27.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.83% | 56.79% | -24.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.03% | 60.76% | -17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 59.85% | -18.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и AG1.DE
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как AG1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCI HCI Group, Inc. | 1.00% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCI и AG1.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и AUTO1 Group SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HCI and AG1.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HCI и AG1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор