Сравнение KTOS с PLMR
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, KTOS returned 17.13%/yr vs 8.52%/yr for PLMR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и PLMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у PLMR с доходностью -14.77%.
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 40.03%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.70%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTOS и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 19.43% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
Correlation
The correlation between KTOS and PLMR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.23 |
The correlation between KTOS and PLMR shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KTOS:
$10.36B
PLMR:
$3.14B
KTOS:
$0.17
PLMR:
$7.18
KTOS:
335.35
PLMR:
15.99
KTOS:
3.89
PLMR:
0.37
KTOS:
6.97
PLMR:
3.22
KTOS:
3.04
PLMR:
3.27
KTOS:
$1.42B
PLMR:
$977.99M
KTOS:
$259.40M
PLMR:
$401.29M
KTOS:
$78.30M
PLMR:
$210.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. PLMR — Ранг доходности на риск
KTOS
PLMR
Сравнение KTOS c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.88 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.77 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -1.19 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и PLMR
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -62.86% | -36.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.15% | -37.51% | -22.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.15% | -42.27% | -17.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | -53.81% | -15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.34% | -34.62% | -61.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -28.81% | -67.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.90% | 24.17% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и PLMR
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Palomar Holdings, Inc. (PLMR) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 11.03% | +12.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.02% | 23.78% | +33.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.17% | 36.57% | +35.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.33% | 42.68% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.82% | 47.88% | +2.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и PLMR
Ни KTOS, ни PLMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и PLMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и PLMR
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
KTOS and PLMR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.44%) compared to PLMR (11.03%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs PLMR's -62.86%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор