Сравнение VH2.DE с DFEN.DE
VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) is a stock, while DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Over the past 3 years, VH2.DE returned 81.64%/yr vs 37.43%/yr for DFEN.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VH2.DE и DFEN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VH2.DE показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у DFEN.DE с доходностью 3.04%.
VH2.DE
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.24%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 81.64%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VH2.DE и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | -18.84% | 200.72% | 77.44% | 45.45% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
Correlation
The correlation between VH2.DE and DFEN.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VH2.DE vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
VH2.DE
DFEN.DE
Сравнение VH2.DE c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VH2.DE | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.74 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 1.72 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VH2.DE и DFEN.DE
Максимальная просадка VH2.DE за все время составила -82.66%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VH2.DE и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VH2.DE | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.66% | -18.88% | -63.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.85% | -18.88% | -26.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.85% | -18.88% | -26.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.57% | -16.01% | -21.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.01% | -3.25% | -40.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | 8.15% | +13.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VH2.DE и DFEN.DE
Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что VH2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VH2.DE | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 7.34% | +8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.29% | 19.34% | +20.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.29% | 25.01% | +32.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.61% | 21.22% | +31.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 21.22% | +30.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VH2.DE и DFEN.DE
Дивидендная доходность VH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | 1.69% | 0.37% | 0.44% | 0.77% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
VH2.DE and DFEN.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VH2.DE и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор