Сравнение DFEN.DE с CVSA
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while CVSA (Covista Inc.) is a stock. Over the past 3 years, DFEN.DE returned 37.43%/yr vs 43.44%/yr for CVSA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и CVSA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFEN.DE торгуется в EUR, в то время как CVSA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVSA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFEN.DE показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у CVSA с доходностью 26.00%.
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSA
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 26.00%
- 6 месяцев
- 40.29%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 43.44%
- 5 лет*
- 27.94%
- 10 лет*
- 22.11%
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и CVSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
CVSA Covista Inc. | 26.00% | 0.38% | 64.29% | 54.89% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and CVSA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. CVSA — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
CVSA
Сравнение DFEN.DE c CVSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Covista Inc. (CVSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN.DE | CVSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.18 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 0.30 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и CVSA
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки CVSA в -73.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и CVSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -73.51% | +54.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -41.39% | +22.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -41.39% | +22.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -16.01% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -33.85% | +30.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 24.14% | -15.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и CVSA
Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) составляет 7.34%, в то время как у Covista Inc. (CVSA) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 9.13% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 28.38% | -9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 46.86% | -21.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 42.51% | -21.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 39.96% | -18.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN.DE и CVSA
Ни DFEN.DE, ни CVSA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.42% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and CVSA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и CVSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор