Сравнение AM.PA с NRG
AM.PA (Dassault Aviation SA) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. AM.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, AM.PA returned 19.12%/yr vs 26.50%/yr for NRG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AM.PA и NRG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AM.PA торгуется в EUR, в то время как NRG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AM.PA показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -19.50%. За последние 10 лет акции AM.PA уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 19.12% против 26.50% соответственно.
AM.PA
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 25.58%
- 10 лет*
- 19.12%
NRG
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -19.50%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -15.81%
- 3 года*
- 53.60%
- 5 лет*
- 32.16%
- 10 лет*
- 26.50%
Сравнение доходности по годам AM.PA и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 10.33% | 40.99% | 11.84% | 15.24% | 69.25% | 21.19% | -23.33% | 16.42% | 2.71% | 34.38% |
NRG NRG Energy, Inc. | -19.50% | 57.67% | 90.36% | 64.28% | -18.72% | 27.41% | -10.21% | 2.96% | 46.14% | 104.97% |
Correlation
The correlation between AM.PA and NRG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM.PA vs. NRG — Ранг доходности на риск
AM.PA
NRG
Сравнение AM.PA c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Aviation SA (AM.PA) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AM.PA | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.48 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -1.16 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AM.PA и NRG
Максимальная просадка AM.PA за все время составила -55.76%, что меньше максимальной просадки NRG в -72.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM.PA и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM.PA | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.76% | -72.89% | +17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.80% | -32.88% | +12.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.02% | -32.88% | +10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.32% | -36.48% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.76% | -47.08% | -8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -30.40% | +15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -29.15% | +17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.11% | 13.66% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM.PA и NRG
Текущая волатильность для Dassault Aviation SA (AM.PA) составляет 7.81%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что AM.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM.PA | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 14.88% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 34.29% | -10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 44.82% | -14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 40.31% | -11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 39.62% | -9.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM.PA и NRG
Дивидендная доходность AM.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 1.61% | 1.72% | 1.71% | 1.67% | 1.57% | 12.95% | 0.00% | 18.12% | 12.64% | 9.32% | 11.40% | 8.72% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM.PA и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dassault Aviation SA и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AM.PA and NRG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AM.PA и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор