PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение III.L с HEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение III.L с HEI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

III.L (3I Group plc) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. III.L operates in Investment Banking & Investment Services (Financial Services), while HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, III.L returned 19.84%/yr vs 26.63%/yr for HEI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности III.L и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в 3I Group plc (III.L) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

III.L торгуется в GBp, в то время как HEI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, III.L показывает доходность -29.24%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции III.L уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 19.84% против 26.63% соответственно.

III.L

1 день
3.78%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-29.24%
6 месяцев
-26.18%
1 год
-43.66%
3 года*
7.01%
5 лет*
16.34%
10 лет*
19.84%

HEI

1 день
-2.16%
1 месяц
14.64%
С начала года
3.04%
6 месяцев
6.58%
1 год
10.85%
3 года*
23.82%
5 лет*
19.62%
10 лет*
26.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам III.L и HEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
III.L
3I Group plc		-29.24%-6.44%50.11%85.46%-3.46%28.99%9.36%47.12%-11.76%33.70%
HEI
HEICO Corporation		3.04%26.52%35.38%10.74%19.35%10.10%12.74%41.93%36.13%39.81%

Correlation

The correlation between III.L and HEI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

III.L:

£23.50B

HEI:

$46.77B

EPS

III.L:

£10.41

HEI:

$5.60

Коэффициент P/E

III.L:

2.22

HEI:

59.22

Коэффициент PEG

III.L:

0.27

HEI:

2.67

Коэффициент P/S

III.L:

10.82

HEI:

9.52

Коэффициент P/B

III.L:

0.76

HEI:

8.68

Общая выручка (12 мес.)

III.L:

£2.12B

HEI:

$4.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

III.L:

£5.57B

HEI:

$943.00M

EBITDA (12 мес.)

III.L:

£9.82B

HEI:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3I Group plc

HEICO Corporation

Часто сравнивают с III.L:
III.L с KKRIII.L с BRK-BIII.L с JGGI.LIII.L с PGHN.SWIII.L с AIE.LIII.L с IGC.LIII.L с SMH
Часто сравнивают с HEI:
HEI с TDGHEI с HEI-AHEI с CWHEI с AXONHEI с HIIHEI с KLACHEI с LDOS

Доходность на риск

III.L vs. HEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
III.L
Ранг доходности на риск III.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа III.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино III.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега III.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара III.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина III.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение III.L c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3I Group plc (III.L) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

III.LHEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
0.33

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
0.71

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.09

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.39

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

0.94

-2.57

III.L vs. HEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа III.L на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа HEI равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа III.L и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок III.L и HEI

Максимальная просадка III.L за все время составила -84.90%, что больше максимальной просадки HEI в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III.L и HEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

III.LHEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.90%

-55.55%

-29.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.78%

-27.63%

-25.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.78%

-27.63%

-25.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.78%

-27.63%

-25.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.78%

-55.55%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.63%

-7.54%

-40.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.08%

-11.57%

-11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.82%

11.56%

+15.26%

Волатильность

Сравнение волатильности III.L и HEI

3I Group plc (III.L) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 14.40%. Это указывает на то, что III.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

III.LHEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.01%

14.40%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.16%

26.95%

+10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.35%

32.90%

+10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.78%

27.27%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.35%

30.61%

-0.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов III.L и HEI

Дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности HEI в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI
HEICO Corporation		0.07%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%
III.L
3I Group plc		3.42%2.42%1.82%2.32%3.76%2.78%3.02%3.42%4.78%2.90%3.41%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей III.L и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3I Group plc и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
236.00M
1.38B
(III.L) Общая выручка
(HEI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. III.L значения в GBP, HEI значения в USD

Часто задаваемые вопросы

III.L and HEI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для III.L и HEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор