Сравнение PWR с DFEN.DE
PWR (Quanta Services, Inc.) is a stock, while DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Over the past 3 years, PWR returned 56.60%/yr vs 40.64%/yr for DFEN.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PWR и DFEN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PWR торгуется в USD, в то время как DFEN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 67.76%, что значительно выше, чем у DFEN.DE с доходностью 1.46%.
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.52%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
DFEN.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWR и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 32.91% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 1.46% | 70.20% | 43.28% | 24.17% |
Correlation
The correlation between PWR and DFEN.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
PWR
DFEN.DE
Сравнение PWR c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWR | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.11 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | 0.71 | +5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | 1.73 | +16.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWR и DFEN.DE
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -19.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -19.59% | -77.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.11% | -19.59% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -19.59% | -14.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -16.58% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.84% | -3.51% | -43.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 8.02% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и DFEN.DE
Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 7.93% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 19.89% | +10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 25.41% | +11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 21.76% | +14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 21.76% | +12.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и DFEN.DE
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
PWR and DFEN.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PWR и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор