Сравнение SAP с HEI
SAP (SAP SE) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. SAP operates in Software - Application (Technology), while HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SAP returned 9.59%/yr vs 25.98%/yr for HEI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAP и HEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAP показывает доходность -31.24%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции SAP уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 9.59% против 25.98% соответственно.
SAP
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -31.78%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.59%
HEI
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 13.64%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 25.98%
Сравнение доходности по годам SAP и HEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | -31.24% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
HEI HEICO Corporation | 2.52% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
Correlation
The correlation between SAP and HEI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1998 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between SAP and HEI has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SAP:
$191.76B
HEI:
$46.77B
SAP:
€6.13
HEI:
$5.60
SAP:
23.16
HEI:
59.22
SAP:
0.49
HEI:
2.67
SAP:
4.46
HEI:
9.52
SAP:
3.70
HEI:
8.68
SAP:
€37.34B
HEI:
$4.91B
SAP:
€27.51B
HEI:
$943.00M
SAP:
€12.97B
HEI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAP vs. HEI — Ранг доходности на риск
SAP
HEI
Сравнение SAP c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAP | HEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.08 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.34 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 0.82 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAP и HEI
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и HEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAP | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -75.50% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -27.11% | -20.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.71% | -27.11% | -20.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.71% | -27.11% | -20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.31% | -57.73% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.45% | -7.38% | -39.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -19.95% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.29% | 11.18% | +17.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и HEI
SAP SE (SAP) и HEICO Corporation (HEI) имеют волатильность 14.54% и 14.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAP | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 14.84% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.61% | 27.73% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.27% | 33.32% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 27.71% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 30.65% | -2.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и HEI
Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности HEI в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
SAP SAP SE | 1.78% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAP и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAP и HEI
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
SAP and HEI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI has higher volatility (14.84%) compared to SAP (14.54%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs HEI's -75.50%.
HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAP и HEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор