PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HCI с VH2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HCI и VH2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCI Group, Inc. (HCI) и Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HCI торгуется в USD, в то время как VH2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VH2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HCI показывает доходность -15.87%, что значительно выше, чем у VH2.DE с доходностью -20.09%.


HCI

1 день
-1.03%
1 месяц
4.62%
С начала года
-15.87%
6 месяцев
-13.97%
1 год
2.02%
3 года*
42.68%
5 лет*
14.15%
10 лет*
21.75%

VH2.DE

1 день
6.60%
1 месяц
-12.70%
С начала года
-20.09%
6 месяцев
-19.45%
1 год
12.44%
3 года*
85.88%
5 лет*
9.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCI и VH2.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
HCI
HCI Group, Inc.
-15.87%66.27%35.46%126.76%-51.20%17.72%
VH2.DE
Friedrich Vorwerk Group SE
-20.09%239.49%67.29%-26.65%-26.57%-41.36%

Correlation

The correlation between HCI and VH2.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.05

The correlation between HCI and VH2.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HCI Group, Inc.

Friedrich Vorwerk Group SE

Доходность на риск

HCI vs. VH2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HCI
Ранг доходности на риск HCI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCI: 4444
Ранг коэф-та Мартина

VH2.DE
Ранг доходности на риск VH2.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VH2.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VH2.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VH2.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VH2.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VH2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCI c VH2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HCIVH2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.09

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

0.27

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

0.58

-0.45

HCI vs. VH2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCI на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VH2.DE равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCI и VH2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCI и VH2.DE

Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что меньше максимальной просадки VH2.DE в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и VH2.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HCIVH2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.79%

-84.51%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-46.42%

+18.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.30%

-46.42%

+18.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.79%

-83.17%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.68%

-37.98%

+16.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.67%

-46.85%

+26.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.31%

21.54%

-5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HCI и VH2.DE

Текущая волатильность для HCI Group, Inc. (HCI) составляет 7.53%, в то время как у Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что HCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VH2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HCIVH2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

16.41%

-8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

41.54%

-20.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.83%

57.75%

-25.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.03%

54.16%

-11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.57%

53.40%

-11.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCI и VH2.DE

Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VH2.DE в 1.69%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCI
HCI Group, Inc.
1.00%0.83%1.37%1.83%4.04%1.92%3.06%3.50%2.90%4.68%3.04%3.44%
VH2.DE
Friedrich Vorwerk Group SE
1.69%0.37%0.44%0.77%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCI и VH2.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и Friedrich Vorwerk Group SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. HCI значения в USD, VH2.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы


HCI and VH2.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCI и VH2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор