Сравнение HRTG с VH2.DE
HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) and VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) are both stocks. HRTG operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while VH2.DE operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, HRTG returned 22.01%/yr vs 9.33%/yr for VH2.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRTG и VH2.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HRTG торгуется в USD, в то время как VH2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VH2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HRTG показывает доходность -23.27%, что значительно ниже, чем у VH2.DE с доходностью -20.09%.
HRTG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- -23.27%
- 6 месяцев
- -22.80%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- 71.00%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 7.50%
VH2.DE
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- -12.70%
- С начала года
- -20.09%
- 6 месяцев
- -19.45%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 85.88%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HRTG и VH2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -23.27% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -45.61% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | -20.09% | 239.49% | 67.29% | -26.65% | -26.57% | -41.36% |
Correlation
The correlation between HRTG and VH2.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between HRTG and VH2.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTG vs. VH2.DE — Ранг доходности на риск
HRTG
VH2.DE
Сравнение HRTG c VH2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRTG | VH2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.27 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 0.58 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRTG и VH2.DE
Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки VH2.DE в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и VH2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTG | VH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -84.51% | -9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.95% | -46.42% | +13.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -46.42% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.89% | -83.17% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -37.98% | +10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.51% | -46.85% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 21.54% | -6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTG и VH2.DE
Текущая волатильность для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) составляет 10.07%, в то время как у Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что HRTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VH2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTG | VH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 16.41% | -6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 41.54% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.07% | 57.75% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.35% | 54.16% | +17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.93% | 53.40% | +4.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTG и VH2.DE
HRTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | 1.69% | 0.37% | 0.44% | 0.77% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRTG и VH2.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и Friedrich Vorwerk Group SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HRTG and VH2.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HRTG и VH2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор