Сравнение DFEN.DE с PLMR
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while PLMR (Palomar Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, DFEN.DE returned 37.43%/yr vs 22.57%/yr for PLMR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и PLMR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFEN.DE торгуется в EUR, в то время как PLMR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLMR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFEN.DE показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у PLMR с доходностью -13.46%.
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLMR
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 7.53%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -7.93%
- 1 год
- -28.57%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -13.46% | 12.48% | 102.81% | 3.56% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and PLMR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.14 |
The correlation between DFEN.DE and PLMR shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. PLMR — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
PLMR
Сравнение DFEN.DE c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN.DE | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.88 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.76 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | -1.15 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и PLMR
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки PLMR в -59.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -59.81% | +40.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -37.71% | +18.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -43.19% | +24.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -35.50% | +19.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -26.47% | +23.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 24.84% | -16.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и PLMR
Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) составляет 7.34%, в то время как у Palomar Holdings, Inc. (PLMR) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 11.20% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 24.31% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 37.07% | -12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 42.55% | -21.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 47.84% | -26.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN.DE и PLMR
Ни DFEN.DE, ни PLMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and PLMR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор