Сравнение CW с VH2.DE
CW (Curtiss-Wright Corporation) and VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CW in Specialty Industrial Machinery, VH2.DE in Engineering & Construction. Over the past 5 years, CW returned 43.15%/yr vs 9.33%/yr for VH2.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и VH2.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CW торгуется в USD, в то время как VH2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VH2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 37.55%, что значительно выше, чем у VH2.DE с доходностью -20.09%.
CW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.99%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 63.08%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- 25.12%
VH2.DE
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- -12.70%
- С начала года
- -20.09%
- 6 месяцев
- -19.45%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 85.88%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CW и VH2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 37.55% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 21.36% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | -20.09% | 239.49% | 67.29% | -26.65% | -26.57% | -41.36% |
Correlation
The correlation between CW and VH2.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. VH2.DE — Ранг доходности на риск
CW
VH2.DE
Сравнение CW c VH2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW | VH2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.09 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 0.27 | +4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 0.58 | +12.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW и VH2.DE
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки VH2.DE в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и VH2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | VH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -84.51% | +25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -46.42% | +33.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -46.42% | +19.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -83.17% | +55.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -37.98% | +37.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -46.85% | +32.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 21.54% | -17.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и VH2.DE
Текущая волатильность для Curtiss-Wright Corporation (CW) составляет 10.40%, в то время как у Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что CW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VH2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | VH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 16.41% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.00% | 41.54% | -15.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.95% | 57.75% | -24.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 54.16% | -26.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 53.40% | -23.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и VH2.DE
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VH2.DE в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | 1.69% | 0.37% | 0.44% | 0.77% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и VH2.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Friedrich Vorwerk Group SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CW and VH2.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CW и VH2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор