PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCI с OLA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HCI с OLA.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HCI (HCI Group, Inc.) and OLA.TO (Orla Mining Ltd.) are both stocks. HCI operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while OLA.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, HCI returned 14.15%/yr vs 18.27%/yr for OLA.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCI и OLA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCI Group, Inc. (HCI) и Orla Mining Ltd. (OLA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HCI торгуется в USD, в то время как OLA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OLA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HCI показывает доходность -15.87%, что значительно выше, чем у OLA.TO с доходностью -20.79%.

HCI

1 день
-1.03%
1 месяц
4.62%
С начала года
-15.87%
6 месяцев
-13.97%
1 год
2.02%
3 года*
42.68%
5 лет*
14.15%
10 лет*
21.75%

OLA.TO

1 день
2.89%
1 месяц
-26.70%
С начала года
-20.79%
6 месяцев
-18.29%
1 год
-2.73%
3 года*
38.94%
5 лет*
18.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCI и OLA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCI
HCI Group, Inc.		-15.87%66.27%35.46%126.76%-51.20%62.74%18.45%-6.80%75.98%-27.65%
OLA.TO
Orla Mining Ltd.		-20.79%143.00%69.88%-19.25%6.70%-29.56%251.34%98.66%-45.59%37.94%

Correlation

The correlation between HCI and OLA.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCI:

$2.07B

OLA.TO:

CA$5.95B

EPS

HCI:

$24.40

OLA.TO:

CA$0.82

Коэффициент P/E

HCI:

6.58

OLA.TO:

18.13

Коэффициент PEG

HCI:

0.01

OLA.TO:

0.29

Коэффициент P/S

HCI:

2.23

OLA.TO:

3.56

Коэффициент P/B

HCI:

1.90

OLA.TO:

5.64

Общая выручка (12 мес.)

HCI:

$927.48M

OLA.TO:

CA$1.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCI:

$617.14M

OLA.TO:

CA$848.41M

EBITDA (12 мес.)

HCI:

$459.34M

OLA.TO:

CA$966.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCI Group, Inc.

Orla Mining Ltd.

Часто сравнивают с HCI:
HCI с SKWDHCI с ^GSPCHCI с QQQMHCI с FXAIXHCI с KNSLHCI с JPMHCI с SPY
Часто сравнивают с OLA.TO:
OLA.TO с CYL.AXOLA.TO с PMPIXOLA.TO с FKRCXOLA.TO с TLTOLA.TO с GOLDXOLA.TO с SMHOLA.TO с ^TNX

Доходность на риск

HCI vs. OLA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCI
Ранг доходности на риск HCI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
OLA.TO
Ранг доходности на риск OLA.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLA.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLA.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLA.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLA.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLA.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCI c OLA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Orla Mining Ltd. (OLA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCIOLA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-0.04

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
0.46

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.05

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

-0.13

+0.25

HCI vs. OLA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCI на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа OLA.TO равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCI и OLA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCI и OLA.TO

Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки OLA.TO в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и OLA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCIOLA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.79%

-57.88%

-20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-54.91%

+27.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.30%

-54.91%

+26.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.79%

-54.91%

-23.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.68%

-50.87%

+29.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.67%

-23.16%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.31%

21.68%

-5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HCI и OLA.TO

Текущая волатильность для HCI Group, Inc. (HCI) составляет 7.53%, в то время как у Orla Mining Ltd. (OLA.TO) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что HCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCIOLA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

23.07%

-15.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

51.52%

-30.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.83%

73.18%

-41.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.03%

58.92%

-15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.57%

57.20%

-15.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCI и OLA.TO

Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности OLA.TO в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCI
HCI Group, Inc.		1.00%0.83%1.37%1.83%4.04%1.92%3.06%3.50%2.90%4.68%3.04%3.44%
OLA.TO
Orla Mining Ltd.		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCI и OLA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и Orla Mining Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
242.88M
519.71M
(HCI) Общая выручка
(OLA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HCI значения в USD, OLA.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности HCI и OLA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HCI Group, Inc. и Orla Mining Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
73.0%
57.0%
Активы портфеля
HCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.28M при выручке в 242.88M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

OLA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила о валовой прибыли в 296.32M при выручке в 519.71M, что соответствует валовой рентабельности в 57.0%.

HCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.38M при выручке в 242.88M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.

OLA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила об операционной прибыли в 274.55M при выручке в 519.71M, что соответствует операционной рентабельности 52.8%.

HCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.04M при выручке в 242.88M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

OLA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила о чистой прибыли в 103.43M при выручке в 519.71M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.

Часто задаваемые вопросы

HCI and OLA.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCI и OLA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор