alt new years

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
MSFT Microsoft Corporation	Technology	4%
AXP American Express Company	Financial Services	3%
BKNG Booking Holdings Inc.	Consumer Cyclical	3%
INTU Intuit Inc.	Technology	3%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	3%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	3%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	3%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	3%
FMCC Freddie Mac	Financial Services	3%
ALIZY Allianz SE ADR	Financial Services	3%
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.	Industrials	3%
AMAT Applied Materials, Inc.	Technology	3%
FCX Freeport-McMoRan Inc.	Basic Materials	3%
VRSN VeriSign, Inc.	Technology	3%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	3%
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	3%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	3%
B Barrick Mining Corporation	Basic Materials	3%
LRCX Lam Research Corporation	Technology	3%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	3%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	3%
KLAC KLA Corporation	Technology	3%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	3%
MA Mastercard Incorporated	Financial Services	3%
V Visa Inc.	Financial Services	3%
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc	Industrials	3%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	3%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	3%
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft	Industrials	3%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	3%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	3%
APP AppLovin Corporation	Communication Services	3%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в alt new years и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель alt new years	0.79%	5.69%	16.78%	18.10%	49.35%	45.41%	27.70%	—
Активы портфеля:
ALIZY Allianz SE ADR	0.01%	1.48%	1.59%	4.55%	19.09%	31.68%	16.69%	—
AMAT Applied Materials, Inc.	2.64%	28.92%	121.28%	119.38%	234.96%	60.05%	34.02%	38.86%
AMZN Amazon.com, Inc	-1.23%	-10.73%	3.35%	5.46%	12.47%	23.49%	7.35%	20.83%
APP AppLovin Corporation	3.80%	2.39%	-26.28%	-25.93%	36.29%	180.45%	43.23%	—
ASML ASML Holding N.V.	-1.89%	17.61%	74.80%	73.02%	146.81%	37.59%	22.97%	36.00%
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.	1.07%	-2.86%	-9.55%	-8.65%	-1.97%	6.19%	14.67%	10.32%
AVGO Broadcom Inc.	-0.91%	-13.12%	10.62%	6.58%	54.87%	67.17%	55.09%	40.96%
AXP American Express Company	2.18%	4.05%	-11.56%	-14.47%	14.27%	24.40%	16.02%	19.88%
B Barrick Mining Corporation	2.81%	-6.47%	-6.52%	-5.53%	90.45%	36.83%	14.31%	9.32%
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.12%	-19.32%	-22.32%	-26.87%	0.87%	11.06%	-10.74%	4.42%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении alt new years закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.52%	-0.16%	-8.69%	12.06%	14.17%	-0.39%							16.78%
2025	6.03%	1.23%	-6.38%	4.48%	10.09%	6.27%	-2.11%	5.51%	12.06%	1.67%	1.30%	2.83%	50.57%
2024	3.89%	8.12%	4.15%	-2.44%	6.18%	5.89%	-2.53%	4.57%	3.31%	-1.05%	8.15%	-0.43%	43.99%
2023	10.30%	-1.21%	6.45%	1.22%	4.65%	6.19%	3.50%	1.64%	-5.25%	-1.04%	12.52%	7.49%	55.68%
2022	-6.93%	-1.80%	2.90%	-10.87%	-0.22%	-10.20%	7.93%	-5.15%	-9.03%	8.66%	10.45%	-5.44%	-20.60%
2021				0.14%	1.88%	0.64%	0.95%	1.27%	-3.88%	6.54%	-0.52%	5.70%	13.03%

Метрики бенчмарка

alt new years has an annualized alpha of 12.18%, beta of 1.21, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 15, 2021.

This portfolio captured 148.48% of S&P 500 Index gains but only 86.75% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 12.18% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 12.18%

Бета: 1.21

R²: 0.84

Участие в росте: 148.48%

Участие в снижении: 86.75%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия alt new years составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

alt new years имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для alt new years и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.20	1.86	+0.34
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.91	2.53	+0.37
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.37	1.34	+0.03
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.84	2.53	+0.31
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.92	11.37	-0.46

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ALIZY Allianz SE ADR	66	0.89	1.31	1.16	1.31	3.39
AMAT Applied Materials, Inc.	97	4.65	4.13	1.59	10.67	30.41
AMZN Amazon.com, Inc	53	0.40	0.76	1.09	0.55	1.29
APP AppLovin Corporation	57	0.43	1.02	1.13	0.61	1.22
ASML ASML Holding N.V.	95	3.27	3.70	1.45	7.83	21.08
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.	35	-0.13	-0.00	1.00	-0.13	-0.33
AVGO Broadcom Inc.	73	1.11	1.69	1.22	1.77	4.11
AXP American Express Company	52	0.39	0.69	1.09	0.44	0.93
B Barrick Mining Corporation	86	2.15	2.48	1.34	3.31	7.95
BABA Alibaba Group Holding Limited	39	-0.05	0.26	1.03	-0.06	-0.12

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа alt new years на 13 июн. 2026 г. составляет 2.20 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность alt new years за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.03%	1.15%	1.04%	1.06%	1.12%	0.85%	1.30%	1.01%	1.18%	1.07%	1.13%	1.76%
Активы портфеля:
ALIZY Allianz SE ADR	4.37%	3.71%	4.91%	4.70%	5.43%	4.87%	2.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMAT Applied Materials, Inc.	0.34%	0.69%	0.93%	0.75%	1.05%	0.60%	1.01%	1.36%	2.14%	0.78%	1.24%	2.14%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
APP AppLovin Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASML ASML Holding N.V.	0.47%	0.97%	0.97%	0.86%	1.27%	0.50%	0.50%	1.40%	0.94%	0.64%	0.92%	0.73%
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.	7.64%	12.61%	4.68%	3.86%	3.18%	2.00%	0.00%	2.80%	2.29%	0.05%	0.05%	0.52%
AVGO Broadcom Inc.	0.65%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
AXP American Express Company	1.05%	0.85%	0.91%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%
B Barrick Mining Corporation	2.29%	1.21%	2.58%	2.21%	3.20%	2.47%	1.82%	0.70%	1.40%	0.83%	0.50%	1.90%
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.93%	1.36%	1.96%	1.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

alt new years показал максимальную просадку в 31.83%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка alt new years составляет 2.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-31.83%окт. 2022 г.	9mo 20d	8mo 1d	1y 5moдек. 2021 г. - июнь 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-21.26%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 11d	2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Коррекция 2026 года2026	-16.66%март 2026 г.	2mo 16d	1mo 6d	3mo 22dянв. 2026 г. - май 2026 г.
Коррекция 2024 года2024	-12.72%авг. 2024 г.	25d	1mo 15d	2mo 10dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
Откат 2023 года2023	-7.89%окт. 2023 г.	1mo 25d	15d	2mo 10dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 33, при этом эффективное количество активов равно 32.89, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.21	1.90	1.76	1.76

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.76, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция alt new years с S&P 500 Index

Корреляция alt new years с S&P 500 Index составляет 0.85 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.85
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.86
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.	0.90

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.73, а самая низкая у LMT: 0.19.

LMT

0.19

FMCC

0.20

0.26

0.31

0.33

0.36

0.40

0.45

0.48

0.49

0.50

0.50

0.51

0.51

0.53

0.56

0.57

0.58

SIEGY

0.58

0.59

TSM

0.62

INTU

0.62

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. alt new years. Самая высокая корреляция с портфелем у LRCX: 0.78, а самая низкая у LMT: 0.12.

LMT

0.12

WMT

0.26

FMCC

0.28

0.29

0.32

0.37

0.42

0.44

0.46

0.46

0.50

0.52

0.53

0.54

0.54

0.56

0.56

0.59

0.61

0.61

0.61

0.64

0.65

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LMT	FMCC	B	WMT	LLY	BABA	ASR	RYCEY	VRSN	COST	ALIZY	PANW	FCX	FICO	APP	V	BKNG	MA	MU	SIEGY	AXP	INTU	META	TSM	GOOGL	ISRG	AMZN	AVGO	MSFT	AMAT	KLAC	LRCX	ASML
LMT	1.00	-0.02	0.15	0.21	0.15	0.02	0.09	0.14	0.18	0.18	0.15	0.07	0.14	0.09	-0.04	0.20	0.06	0.19	-0.00	0.05	0.18	0.05	0.00	-0.01	0.04	0.10	-0.01	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02
FMCC	-0.02	1.00	0.06	0.05	0.04	0.14	0.15	0.16	0.08	0.10	0.12	0.15	0.15	0.13	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.24	0.14	0.15	0.17	0.17	0.15	0.17	0.15	0.15	0.17	0.15	0.17	0.18
B	0.15	0.06	1.00	0.13	0.10	0.22	0.21	0.18	0.12	0.11	0.27	0.08	0.45	0.09	0.14	0.11	0.12	0.11	0.16	0.26	0.16	0.11	0.12	0.17	0.17	0.18	0.16	0.17	0.13	0.21	0.19	0.20	0.24
WMT	0.21	0.05	0.13	1.00	0.25	0.07	0.11	0.10	0.24	0.59	0.15	0.15	0.10	0.18	0.12	0.25	0.15	0.27	0.08	0.12	0.20	0.19	0.18	0.07	0.18	0.25	0.19	0.13	0.21	0.12	0.13	0.11	0.15
LLY	0.15	0.04	0.10	0.25	1.00	0.02	0.10	0.12	0.18	0.27	0.14	0.18	0.10	0.18	0.12	0.22	0.12	0.21	0.13	0.18	0.17	0.22	0.21	0.15	0.21	0.31	0.20	0.19	0.23	0.18	0.19	0.19	0.21
BABA	0.02	0.14	0.22	0.07	0.02	1.00	0.29	0.20	0.16	0.10	0.25	0.17	0.38	0.19	0.27	0.23	0.25	0.26	0.31	0.31	0.22	0.21	0.32	0.32	0.30	0.23	0.31	0.24	0.23	0.32	0.32	0.30	0.35
ASR	0.09	0.15	0.21	0.11	0.10	0.29	1.00	0.32	0.18	0.16	0.36	0.15	0.34	0.22	0.22	0.22	0.31	0.24	0.28	0.40	0.34	0.21	0.26	0.31	0.27	0.27	0.28	0.28	0.26	0.32	0.30	0.32	0.33
RYCEY	0.14	0.16	0.18	0.10	0.12	0.20	0.32	1.00	0.16	0.16	0.47	0.23	0.34	0.22	0.29	0.27	0.37	0.29	0.34	0.47	0.37	0.25	0.31	0.36	0.29	0.29	0.31	0.36	0.28	0.34	0.34	0.35	0.37
VRSN	0.18	0.08	0.12	0.24	0.18	0.16	0.18	0.16	1.00	0.40	0.23	0.33	0.20	0.41	0.25	0.43	0.32	0.45	0.20	0.27	0.32	0.49	0.34	0.20	0.36	0.40	0.36	0.26	0.42	0.29	0.31	0.28	0.32
COST	0.18	0.10	0.11	0.59	0.27	0.10	0.16	0.16	0.40	1.00	0.21	0.31	0.15	0.33	0.25	0.37	0.25	0.38	0.23	0.21	0.29	0.40	0.35	0.26	0.32	0.43	0.36	0.33	0.41	0.34	0.33	0.33	0.33
ALIZY	0.15	0.12	0.27	0.15	0.14	0.25	0.36	0.47	0.23	0.21	1.00	0.17	0.39	0.24	0.20	0.36	0.39	0.37	0.29	0.58	0.43	0.23	0.30	0.31	0.31	0.30	0.29	0.27	0.29	0.31	0.31	0.32	0.38
PANW	0.07	0.15	0.08	0.15	0.18	0.17	0.15	0.23	0.33	0.31	0.17	1.00	0.18	0.41	0.41	0.33	0.34	0.33	0.30	0.27	0.33	0.52	0.39	0.32	0.40	0.42	0.44	0.42	0.51	0.36	0.36	0.36	0.37
FCX	0.14	0.15	0.45	0.10	0.10	0.38	0.34	0.34	0.20	0.15	0.39	0.18	1.00	0.19	0.30	0.26	0.33	0.28	0.39	0.47	0.39	0.22	0.32	0.40	0.33	0.31	0.33	0.37	0.27	0.45	0.43	0.44	0.44
FICO	0.09	0.13	0.09	0.18	0.18	0.19	0.22	0.22	0.41	0.33	0.24	0.41	0.19	1.00	0.36	0.40	0.41	0.42	0.30	0.28	0.39	0.50	0.37	0.31	0.34	0.45	0.39	0.36	0.42	0.34	0.34	0.33	0.35
APP	-0.04	0.18	0.14	0.12	0.12	0.27	0.22	0.29	0.25	0.25	0.20	0.41	0.30	0.36	1.00	0.27	0.38	0.30	0.35	0.33	0.34	0.45	0.48	0.40	0.42	0.40	0.48	0.43	0.45	0.39	0.38	0.39	0.40
V	0.20	0.17	0.11	0.25	0.22	0.23	0.22	0.27	0.43	0.37	0.36	0.33	0.26	0.40	0.27	1.00	0.45	0.86	0.24	0.34	0.55	0.45	0.39	0.27	0.39	0.45	0.36	0.30	0.43	0.32	0.34	0.32	0.34
BKNG	0.06	0.17	0.12	0.15	0.12	0.25	0.31	0.37	0.32	0.25	0.39	0.34	0.33	0.41	0.38	0.45	1.00	0.49	0.33	0.43	0.49	0.44	0.41	0.39	0.40	0.43	0.44	0.38	0.41	0.39	0.41	0.40	0.41
MA	0.19	0.17	0.11	0.27	0.21	0.26	0.24	0.29	0.45	0.38	0.37	0.33	0.28	0.42	0.30	0.86	0.49	1.00	0.24	0.37	0.56	0.50	0.40	0.28	0.39	0.47	0.39	0.31	0.45	0.33	0.35	0.33	0.35
MU	-0.00	0.17	0.16	0.08	0.13	0.31	0.28	0.34	0.20	0.23	0.29	0.30	0.39	0.30	0.35	0.24	0.33	0.24	1.00	0.42	0.35	0.34	0.43	0.62	0.43	0.37	0.44	0.60	0.41	0.69	0.66	0.72	0.61
SIEGY	0.05	0.16	0.26	0.12	0.18	0.31	0.40	0.47	0.27	0.21	0.58	0.27	0.47	0.28	0.33	0.34	0.43	0.37	0.42	1.00	0.45	0.33	0.39	0.45	0.39	0.39	0.39	0.41	0.39	0.47	0.47	0.48	0.55
AXP	0.18	0.24	0.16	0.20	0.17	0.22	0.34	0.37	0.32	0.29	0.43	0.33	0.39	0.39	0.34	0.55	0.49	0.56	0.35	0.45	1.00	0.43	0.41	0.38	0.41	0.42	0.42	0.37	0.38	0.42	0.43	0.41	0.41
INTU	0.05	0.14	0.11	0.19	0.22	0.21	0.21	0.25	0.49	0.40	0.23	0.52	0.22	0.50	0.45	0.45	0.44	0.50	0.34	0.33	0.43	1.00	0.46	0.38	0.47	0.53	0.51	0.45	0.61	0.43	0.45	0.42	0.45
META	0.00	0.15	0.12	0.18	0.21	0.32	0.26	0.31	0.34	0.35	0.30	0.39	0.32	0.37	0.48	0.39	0.41	0.40	0.43	0.39	0.41	0.46	1.00	0.47	0.58	0.50	0.61	0.51	0.59	0.48	0.49	0.49	0.49
TSM	-0.01	0.17	0.17	0.07	0.15	0.32	0.31	0.36	0.20	0.26	0.31	0.32	0.40	0.31	0.40	0.27	0.39	0.28	0.62	0.45	0.38	0.38	0.47	1.00	0.47	0.41	0.48	0.65	0.48	0.68	0.68	0.70	0.68
GOOGL	0.04	0.17	0.17	0.18	0.21	0.30	0.27	0.29	0.36	0.32	0.31	0.40	0.33	0.34	0.42	0.39	0.40	0.39	0.43	0.39	0.41	0.47	0.58	0.47	1.00	0.48	0.65	0.49	0.61	0.49	0.50	0.51	0.51
ISRG	0.10	0.15	0.18	0.25	0.31	0.23	0.27	0.29	0.40	0.43	0.30	0.42	0.31	0.45	0.40	0.45	0.43	0.47	0.37	0.39	0.42	0.53	0.50	0.41	0.48	1.00	0.49	0.46	0.54	0.48	0.49	0.48	0.52
AMZN	-0.01	0.17	0.16	0.19	0.20	0.31	0.28	0.31	0.36	0.36	0.29	0.44	0.33	0.39	0.48	0.36	0.44	0.39	0.44	0.39	0.42	0.51	0.61	0.48	0.65	0.49	1.00	0.51	0.63	0.49	0.48	0.50	0.52
AVGO	0.04	0.15	0.17	0.13	0.19	0.24	0.28	0.36	0.26	0.33	0.27	0.42	0.37	0.36	0.43	0.30	0.38	0.31	0.60	0.41	0.37	0.45	0.51	0.65	0.49	0.46	0.51	1.00	0.57	0.68	0.69	0.68	0.64
MSFT	0.04	0.15	0.13	0.21	0.23	0.23	0.26	0.28	0.42	0.41	0.29	0.51	0.27	0.42	0.45	0.43	0.41	0.45	0.41	0.39	0.38	0.61	0.59	0.48	0.61	0.54	0.63	0.57	1.00	0.49	0.50	0.49	0.53
AMAT	0.04	0.17	0.21	0.12	0.18	0.32	0.32	0.34	0.29	0.34	0.31	0.36	0.45	0.34	0.39	0.32	0.39	0.33	0.69	0.47	0.42	0.43	0.48	0.68	0.49	0.48	0.49	0.68	0.49	1.00	0.90	0.91	0.81
KLAC	0.04	0.15	0.19	0.13	0.19	0.32	0.30	0.34	0.31	0.33	0.31	0.36	0.43	0.34	0.38	0.34	0.41	0.35	0.66	0.47	0.43	0.45	0.49	0.68	0.50	0.49	0.48	0.69	0.50	0.90	1.00	0.89	0.81
LRCX	0.04	0.17	0.20	0.11	0.19	0.30	0.32	0.35	0.28	0.33	0.32	0.36	0.44	0.33	0.39	0.32	0.40	0.33	0.72	0.48	0.41	0.42	0.49	0.70	0.51	0.48	0.50	0.68	0.49	0.91	0.89	1.00	0.80
ASML	0.02	0.18	0.24	0.15	0.21	0.35	0.33	0.37	0.32	0.33	0.38	0.37	0.44	0.35	0.40	0.34	0.41	0.35	0.61	0.55	0.41	0.45	0.49	0.68	0.51	0.52	0.52	0.64	0.53	0.81	0.81	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 апр. 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю alt new years

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в alt new years есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации