Сравнение ALIZY с V
ALIZY (Allianz SE ADR) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ALIZY in Insurance - Diversified, V in Credit Services. Over the past 5 years, ALIZY returned 16.69%/yr vs 7.33%/yr for V. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALIZY и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALIZY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%.
ALIZY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам ALIZY и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 1.59% | 56.96% | 20.60% | 31.20% | -4.34% | 0.09% | 5.98% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 16.07% |
Correlation
The correlation between ALIZY and V is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between ALIZY and V shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALIZY:
€3.16
V:
$15.24
ALIZY:
12.25
V:
21.16
ALIZY:
0.85
V:
1.30
ALIZY:
1.04
V:
10.93
ALIZY:
€141.95B
V:
$43.03B
ALIZY:
€116.91B
V:
$16.94B
ALIZY:
€1.56B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALIZY vs. V — Ранг доходности на риск
ALIZY
V
Сравнение ALIZY c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALIZY | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.92 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.73 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | -1.57 | +4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALIZY и V
Максимальная просадка ALIZY за все время составила -49.10%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALIZY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.10% | -51.90% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -17.18% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -20.38% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -28.60% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -12.96% | +11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -8.26% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 10.73% | -5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALIZY и V
Allianz SE ADR (ALIZY) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALIZY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.57% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 17.57% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 22.35% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.19% | 22.82% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 24.45% | +3.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALIZY и V
Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 4.37% | 3.71% | 4.91% | 4.70% | 5.43% | 4.87% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALIZY и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE ADR и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALIZY и V
ALIZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
ALIZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
ALIZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
ALIZY and V have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALIZY has higher volatility (6.09%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, ALIZY dropped -49.10% vs V's -51.90%.
ALIZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALIZY и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор