PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LRCX с AMAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LRCX и AMAT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LRCX с AMAT

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lam Research Corporation (LRCX) и Applied Materials, Inc. (AMAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRCX или AMAT.

Доходность

Сравнение доходности LRCX и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lam Research Corporation (LRCX) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRCX:

-0.27

AMAT:

-0.56

Коэф-т Сортино

LRCX:

-0.10

AMAT:

-0.61

Коэф-т Омега

LRCX:

0.99

AMAT:

0.92

Коэф-т Кальмара

LRCX:

-0.34

AMAT:

-0.57

Коэф-т Мартина

LRCX:

-0.55

AMAT:

-0.96

Индекс Язвы

LRCX:

29.00%

AMAT:

29.65%

Дневная вол-ть

LRCX:

52.53%

AMAT:

48.73%

Макс. просадка

LRCX:

-87.91%

AMAT:

-85.22%

Текущая просадка

LRCX:

-27.68%

AMAT:

-37.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LRCX:

$107.65B

AMAT:

$127.98B

EPS

LRCX:

$3.45

AMAT:

$8.07

Коэффициент P/E

LRCX:

23.42

AMAT:

19.42

Коэффициент PEG

LRCX:

1.19

AMAT:

1.69

Коэффициент P/S

LRCX:

6.28

AMAT:

4.56

Коэффициент P/B

LRCX:

10.87

AMAT:

6.63

Общая выручка (12 мес.)

LRCX:

$17.14B

AMAT:

$28.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

LRCX:

$8.24B

AMAT:

$13.52B

EBITDA (12 мес.)

LRCX:

$5.83B

AMAT:

$8.73B

Доходность по периодам

С начала года, LRCX показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у AMAT с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции AMAT по среднегодовой доходности: 27.37% против 24.15% соответственно.

LRCX

С начала года

12.19%

1 месяц

12.63%

6 месяцев

10.02%

1 год

-12.40%

3 года

17.22%

5 лет

25.64%

10 лет

27.37%

AMAT

С начала года

-3.12%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-9.82%

1 год

-26.43%

3 года

11.15%

5 лет

23.88%

10 лет

24.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lam Research Corporation

Applied Materials, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRCX и AMAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LRCX
Ранг риск-скорректированной доходности LRCX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRCX c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LRCX на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа AMAT равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRCX и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRCX и AMAT

Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности AMAT в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LRCX
Lam Research Corporation		1.10%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%0.68%
AMAT
Applied Materials, Inc.		1.06%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%

Просадки

Сравнение просадок LRCX и AMAT

Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.91%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и AMAT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LRCX и AMAT

Lam Research Corporation (LRCX) и Applied Materials, Inc. (AMAT) имеют волатильность 12.24% и 12.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LRCX и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
4.72B
7.10B
(LRCX) Общая выручка
(AMAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LRCX и AMAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lam Research Corporation и Applied Materials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%20212022202320242025
49.0%
49.1%
(LRCX) Валовая рентабельность
(AMAT) Валовая рентабельность
LRCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 4.72B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.49B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

LRCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 4.72B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.17B при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 30.6%.

LRCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 4.72B, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.14B при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.