PortfoliosLab logo
Сравнение LRCX с AMAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LRCX и AMAT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LRCX и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lam Research Corporation (LRCX) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%140,000.00%160,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43,158.08%
115,682.58%
LRCX
AMAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRCX:

-0.34

AMAT:

-0.42

Коэф-т Сортино

LRCX:

-0.15

AMAT:

-0.31

Коэф-т Омега

LRCX:

0.98

AMAT:

0.96

Коэф-т Кальмара

LRCX:

-0.37

AMAT:

-0.40

Коэф-т Мартина

LRCX:

-0.63

AMAT:

-0.74

Индекс Язвы

LRCX:

27.45%

AMAT:

27.25%

Дневная вол-ть

LRCX:

51.95%

AMAT:

48.14%

Макс. просадка

LRCX:

-87.91%

AMAT:

-85.22%

Текущая просадка

LRCX:

-36.53%

AMAT:

-40.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LRCX:

$85.66B

AMAT:

$116.65B

EPS

LRCX:

$3.46

AMAT:

$7.65

Коэффициент P/E

LRCX:

19.29

AMAT:

18.77

Коэффициент PEG

LRCX:

1.03

AMAT:

1.63

Коэффициент P/S

LRCX:

5.28

AMAT:

4.22

Коэффициент P/B

LRCX:

9.73

AMAT:

6.26

Общая выручка (12 мес.)

LRCX:

$12.42B

AMAT:

$27.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

LRCX:

$5.93B

AMAT:

$13.19B

EBITDA (12 мес.)

LRCX:

$4.15B

AMAT:

$8.49B

Доходность по периодам

С начала года, LRCX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у AMAT с доходностью -7.45%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции AMAT по среднегодовой доходности: 26.89% против 23.96% соответственно.


LRCX

С начала года

-1.55%

1 месяц

-8.72%

6 месяцев

-6.84%

1 год

-18.99%

5 лет

23.12%

10 лет

26.89%

AMAT

С начала года

-7.45%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-17.89%

1 год

-22.76%

5 лет

24.98%

10 лет

23.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRCX и AMAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LRCX
Ранг риск-скорректированной доходности LRCX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

AMAT
Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRCX c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LRCX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LRCX: -0.34
AMAT: -0.42
Коэффициент Сортино LRCX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LRCX: -0.15
AMAT: -0.31
Коэффициент Омега LRCX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LRCX: 0.98
AMAT: 0.96
Коэффициент Кальмара LRCX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LRCX: -0.37
AMAT: -0.40
Коэффициент Мартина LRCX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LRCX: -0.63
AMAT: -0.74

Показатель коэффициента Шарпа LRCX на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAT равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRCX и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
-0.42
LRCX
AMAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRCX и AMAT

Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности AMAT в 1.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LRCX
Lam Research Corporation
1.26%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%0.68%
AMAT
Applied Materials, Inc.
1.07%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%

Просадки

Сравнение просадок LRCX и AMAT

Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.91%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и AMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.53%
-40.71%
LRCX
AMAT

Волатильность

Сравнение волатильности LRCX и AMAT

Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 27.54% по сравнению с Applied Materials, Inc. (AMAT) с волатильностью 23.72%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.54%
23.72%
LRCX
AMAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LRCX и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию