Сравнение FICO с INTU
FICO (Fair Isaac Corporation) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, FICO returned 26.62%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 26.62% против 10.90% соответственно.
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 10.76%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам FICO и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between FICO and INTU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.35 |
The correlation between FICO and INTU shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.00B
INTU:
$76.38B
FICO:
$31.51
INTU:
$16.37
FICO:
37.43
INTU:
16.90
FICO:
1.99
INTU:
1.01
FICO:
12.60
INTU:
3.70
FICO:
$2.26B
INTU:
$20.93B
FICO:
$1.90B
INTU:
$16.97B
FICO:
$1.16B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. INTU — Ранг доходности на риск
FICO
INTU
Сравнение FICO c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.68 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.97 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.88 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и INTU
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -75.29% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -65.49% | +13.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -65.49% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -65.49% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -65.49% | +4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.50% | -65.49% | +14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -24.14% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 33.92% | -6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и INTU
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 14.33%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 28.49% | -14.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 42.51% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 44.40% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 37.54% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.07% | 33.98% | +4.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и INTU
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и INTU
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and INTU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to FICO (14.33%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs INTU's -75.29%.
FICO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор