Сравнение AXP с FMCC
AXP (American Express Company) and FMCC (Freddie Mac) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AXP in Credit Services, FMCC in Mortgage Finance. Over the past 10 years, AXP returned 19.88%/yr vs 11.72%/yr for FMCC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXP и FMCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность -11.56%, что значительно выше, чем у FMCC с доходностью -42.66%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции FMCC по среднегодовой доходности: 19.88% против 11.72% соответственно.
AXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 19.88%
FMCC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- -42.66%
- 6 месяцев
- -43.55%
- 1 год
- -25.75%
- 3 года*
- 136.25%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам AXP и FMCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | -11.56% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
FMCC Freddie Mac | -42.66% | 210.52% | 284.18% | 140.59% | -57.43% | -64.38% | -22.33% | 183.02% | -57.94% | -32.62% |
Correlation
The correlation between AXP and FMCC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1989 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
AXP:
$16.23
FMCC:
$4.74
AXP:
20.06
FMCC:
1.23
AXP:
1.71
FMCC:
0.00
AXP:
2.73
FMCC:
0.14
AXP:
$82.41B
FMCC:
$100.04B
AXP:
$68.81B
FMCC:
$100.04B
AXP:
$18.41B
FMCC:
$92.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXP vs. FMCC — Ранг доходности на риск
AXP
FMCC
Сравнение AXP c FMCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Freddie Mac (FMCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXP | FMCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.38 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -0.70 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXP и FMCC
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что меньше максимальной просадки FMCC в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и FMCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXP | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -99.81% | +15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -71.31% | +47.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -71.31% | +42.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -84.64% | +53.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -91.97% | +42.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -94.17% | +79.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -68.88% | +46.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 38.50% | -27.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и FMCC
Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 6.90%, в то время как у Freddie Mac (FMCC) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXP | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 16.83% | -9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 65.64% | -45.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 92.69% | -66.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.50% | 86.65% | -57.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 78.76% | -46.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и FMCC
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как FMCC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.05% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
FMCC Freddie Mac | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и FMCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Freddie Mac. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AXP and FMCC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMCC has higher volatility (16.83%) compared to AXP (6.90%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs FMCC's -99.81%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXP и FMCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор