Сравнение ALIZY с ISRG
ALIZY (Allianz SE ADR) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. ALIZY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 5 years, ALIZY returned 16.69%/yr vs 7.37%/yr for ISRG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALIZY и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALIZY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%.
ALIZY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- —
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам ALIZY и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 1.59% | 56.96% | 20.60% | 31.20% | -4.34% | 0.09% | 5.98% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 37.88% |
Correlation
The correlation between ALIZY and ISRG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2020 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
ALIZY:
$170.87B
ISRG:
$147.90B
ALIZY:
€3.16
ISRG:
$8.24
ALIZY:
12.25
ISRG:
49.88
ALIZY:
0.85
ISRG:
3.05
ALIZY:
1.04
ISRG:
14.04
ALIZY:
2.24
ISRG:
8.40
ALIZY:
€141.95B
ISRG:
$10.58B
ALIZY:
€116.91B
ISRG:
$7.02B
ALIZY:
€1.56B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALIZY vs. ISRG — Ранг доходности на риск
ALIZY
ISRG
Сравнение ALIZY c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALIZY | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.62 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | -1.24 | +4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALIZY и ISRG
Максимальная просадка ALIZY за все время составила -49.10%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALIZY | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.10% | -82.26% | +33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -32.14% | +18.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -34.10% | +20.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -49.90% | +11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -32.66% | +31.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -21.28% | +12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 16.00% | -10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALIZY и ISRG
Текущая волатильность для Allianz SE ADR (ALIZY) составляет 6.09%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALIZY | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 9.70% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 20.72% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 30.69% | -10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.19% | 33.19% | -11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 32.40% | -4.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALIZY и ISRG
Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 4.37% | 3.71% | 4.91% | 4.70% | 5.43% | 4.87% | 2.95% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALIZY и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE ADR и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALIZY и ISRG
ALIZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
ALIZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
ALIZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALIZY and ISRG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to ALIZY (6.09%). In terms of maximum drawdown, ALIZY dropped -49.10% vs ISRG's -82.26%.
ALIZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALIZY и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор