PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAT с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMAT с MA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMAT (Applied Materials, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, AMAT returned 38.86%/yr vs 18.64%/yr for MA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMAT и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Materials, Inc. (AMAT) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAT показывает доходность 121.28%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 38.86% против 18.64% соответственно.

AMAT

1 день
2.64%
1 месяц
30.08%
С начала года
121.28%
6 месяцев
119.38%
1 год
226.52%
3 года*
60.05%
5 лет*
34.02%
10 лет*
38.86%

MA

1 день
0.71%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-16.36%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAT и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAT
Applied Materials, Inc.		121.28%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between AMAT and MA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г.

0.41

The correlation between AMAT and MA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMAT:

$453.23B

MA:

$437.55B

EPS

AMAT:

$10.61

MA:

$17.28

Коэффициент P/E

AMAT:

53.45

MA:

28.36

Коэффициент PEG

AMAT:

6.80

MA:

1.65

Коэффициент P/S

AMAT:

15.67

MA:

13.01

Коэффициент P/B

AMAT:

18.96

MA:

65.09

Общая выручка (12 мес.)

AMAT:

$29.02B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMAT:

$14.21B

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

AMAT:

$9.92B

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Materials, Inc.

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

AMAT vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAT c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMATMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
-0.74

+5.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
-0.91

+5.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.89

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.67

-0.79

+11.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.41

-1.59

+32.00

AMAT vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAT на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAT и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMAT и MA

Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMATMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.22%

-62.67%

-22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-20.91%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.88%

-20.91%

-28.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

-28.25%

-26.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-41.00%

-14.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.82%

+17.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.78%

-9.82%

-28.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

10.48%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAT и MA

Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMATMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.52%

6.46%

+14.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.83%

17.51%

+21.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.03%

22.34%

+26.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.20%

24.01%

+20.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.94%

26.92%

+16.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAT и MA

Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.34%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMAT и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
7.91B
8.40B
(AMAT) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMAT и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Materials, Inc. и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
49.9%
58.4%
Активы портфеля
AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

AMAT and MA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (20.52%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs MA's -62.67%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAT и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор