PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRSN с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRSN с ASML

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VeriSign, Inc. (VRSN) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRSN или ASML.

Корреляция

Корреляция между VRSN и ASML составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VRSN и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VeriSign, Inc. (VRSN) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,939.26%
6,030.03%
VRSN
ASML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRSN:

2.11

ASML:

-0.50

Коэф-т Сортино

VRSN:

2.97

ASML:

-0.44

Коэф-т Омега

VRSN:

1.40

ASML:

0.94

Коэф-т Кальмара

VRSN:

1.38

ASML:

-0.53

Коэф-т Мартина

VRSN:

11.83

ASML:

-0.86

Индекс Язвы

VRSN:

4.00%

ASML:

28.27%

Дневная вол-ть

VRSN:

22.49%

ASML:

48.59%

Макс. просадка

VRSN:

-98.37%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

VRSN:

0.00%

ASML:

-37.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRSN:

$25.61B

ASML:

$266.30B

EPS

VRSN:

$8.18

ASML:

$25.06

Коэффициент P/E

VRSN:

33.35

ASML:

27.03

Коэффициент PEG

VRSN:

2.45

ASML:

1.30

Коэффициент P/S

VRSN:

16.26

ASML:

8.67

Коэффициент P/B

VRSN:

0.00

ASML:

13.36

Общая выручка (12 мес.)

VRSN:

$1.58B

ASML:

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSN:

$1.38B

ASML:

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

VRSN:

$1.12B

ASML:

$11.31B

Доходность по периодам

С начала года, VRSN показывает доходность 31.81%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции VRSN уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 15.62% против 21.39% соответственно.

VRSN

С начала года

31.81%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

50.50%

1 год

55.45%

5 лет

4.97%

10 лет

15.62%

ASML

С начала года

-2.07%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

-4.41%

1 год

-25.83%

5 лет

19.48%

10 лет

21.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRSN и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSN
Ранг риск-скорректированной доходности VRSN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRSN c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VRSN, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRSN: 2.11
ASML: -0.50
Коэффициент Сортино VRSN, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRSN: 2.97
ASML: -0.44
Коэффициент Омега VRSN, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRSN: 1.40
ASML: 0.94
Коэффициент Кальмара VRSN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRSN: 1.38
ASML: -0.53
Коэффициент Мартина VRSN, с текущим значением в 11.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRSN: 11.83
ASML: -0.86

Показатель коэффициента Шарпа VRSN на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа ASML равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSN и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11
-0.50
VRSN
ASML

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSN и ASML

VRSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRSN
VeriSign, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		0.72%0.97%0.85%1.21%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%

Просадки

Сравнение просадок VRSN и ASML

Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-37.98%
VRSN
ASML

Волатильность

Сравнение волатильности VRSN и ASML

Текущая волатильность для VeriSign, Inc. (VRSN) составляет 12.40%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 20.89%. Это указывает на то, что VRSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.40%
20.89%
VRSN
ASML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSN и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию