PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRSN с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRSN с ASML

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VRSN (VeriSign, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — VRSN in Software - Infrastructure, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, VRSN returned 11.54%/yr vs 35.31%/yr for ASML. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRSN и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VeriSign, Inc. (VRSN) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRSN показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 66.82%. За последние 10 лет акции VRSN уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 11.54% против 35.31% соответственно.

VRSN

1 день
-0.19%
1 месяц
-20.25%
С начала года
2.41%
6 месяцев
1.52%
1 год
-11.52%
3 года*
4.28%
5 лет*
1.81%
10 лет*
11.54%

ASML

1 день
-7.82%
1 месяц
8.91%
С начала года
66.82%
6 месяцев
68.08%
1 год
129.88%
3 года*
37.97%
5 лет*
21.90%
10 лет*
35.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRSN и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRSN
VeriSign, Inc.		2.41%18.41%0.49%0.25%-19.06%17.29%12.31%29.93%29.58%50.44%
ASML
ASML Holding N.V.		66.82%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%

Correlation

The correlation between VRSN and ASML is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г.

0.40

The correlation between VRSN and ASML shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRSN:

$22.69B

ASML:

$685.95B

EPS

VRSN:

$9.04

ASML:

€25.86

Коэффициент P/E

VRSN:

27.34

ASML:

60.18

Коэффициент PEG

VRSN:

4.01

ASML:

3.96

Коэффициент P/S

VRSN:

13.66

ASML:

17.88

Общая выручка (12 мес.)

VRSN:

$1.68B

ASML:

€33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSN:

$1.49B

ASML:

€17.72B

EBITDA (12 мес.)

VRSN:

$1.18B

ASML:

€12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VeriSign, Inc.

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с VRSN:
VRSN с DVAVRSN с YUMCVRSN с SPYVRSN с VOOVRSN с COSTVRSN с AAPLVRSN с BRK-A
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

VRSN vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSN
Ранг доходности на риск VRSN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRSN c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRSNASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
2.99

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
3.40

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.42

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

7.32

-7.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

19.64

-20.39

VRSN vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRSN на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSN и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRSN и ASML

Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRSNASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.37%

-90.00%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-17.85%

-12.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.21%

-45.38%

+15.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-56.84%

+17.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.85%

-56.84%

+17.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.25%

-7.84%

-12.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.94%

-28.10%

-28.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.38%

6.64%

+8.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VRSN и ASML

Текущая волатильность для VeriSign, Inc. (VRSN) составляет 10.91%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 18.58%. Это указывает на то, что VRSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRSNASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

18.58%

-7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

35.41%

-13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

43.81%

-14.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.37%

42.68%

-17.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.33%

38.80%

-12.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSN и ASML

Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности ASML в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.49%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
VRSN
VeriSign, Inc.		1.28%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSN и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
428.90M
8.77B
(VRSN) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VRSN значения в USD, ASML значения в EUR

Сравнение рентабельности VRSN и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VeriSign, Inc. и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
88.5%
53.0%
Активы портфеля
VRSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

VRSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

VRSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

VRSN and ASML have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (18.58%) compared to VRSN (10.91%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRSN и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор