Сравнение FICO с WMT
FICO (Fair Isaac Corporation) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FICO returned 26.62%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 26.62% против 19.77% соответственно.
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 10.76%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам FICO и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between FICO and WMT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.20 |
The correlation between FICO and WMT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.00B
WMT:
$968.20B
FICO:
$31.51
WMT:
$2.88
FICO:
37.43
WMT:
42.04
FICO:
1.99
WMT:
2.75
FICO:
12.60
WMT:
1.34
FICO:
$2.26B
WMT:
$725.31B
FICO:
$1.90B
WMT:
$181.16B
FICO:
$1.16B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. WMT — Ранг доходности на риск
FICO
WMT
Сравнение FICO c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.83 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 5.82 | -7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и WMT
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, примерно равная максимальной просадке WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -77.14% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -15.75% | -36.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -21.93% | -39.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -25.74% | -35.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -25.74% | -35.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.50% | -9.81% | -40.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -14.63% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 4.94% | +22.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и WMT
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 9.86% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 18.49% | +20.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 23.67% | +27.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 21.68% | +19.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.07% | 21.73% | +16.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и WMT
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и WMT
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and WMT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.33%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор