Сравнение INTU с TSM
INTU (Intuit Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTU in Software - Application, TSM in Semiconductors. Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 35.80%/yr for TSM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.22%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 10.90% против 35.80% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
Сравнение доходности по годам INTU и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between INTU and TSM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г. | 0.39 |
The correlation between INTU and TSM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
TSM:
$2.20T
INTU:
$16.37
TSM:
NT$373.98
INTU:
16.90
TSM:
35.89
INTU:
1.01
TSM:
1.03
INTU:
3.70
TSM:
16.87
INTU:
3.70
TSM:
11.82
INTU:
$20.93B
TSM:
NT$4.13T
INTU:
$16.97B
TSM:
NT$2.55T
INTU:
$6.65B
TSM:
NT$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. TSM — Ранг доходности на риск
INTU
TSM
Сравнение INTU c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.40 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 5.48 | -6.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 19.42 | -21.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и TSM
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -89.08% | +13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -18.14% | -47.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -36.82% | -28.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -56.47% | -9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -56.47% | -9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -4.87% | -60.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -42.85% | +18.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 5.11% | +28.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и TSM
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 13.42% | +15.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 28.65% | +13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 36.69% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 37.46% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 34.23% | -0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и TSM
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности TSM в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и TSM
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and TSM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор