PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с BKNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с BKNG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) and BKNG (Booking Holdings Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 12.44%/yr for BKNG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и BKNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -22.63%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции BKNG по среднегодовой доходности: 19.77% против 12.44% соответственно.

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-8.62%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
29.24%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%

BKNG

1 день
0.83%
1 месяц
7.04%
С начала года
-22.63%
6 месяцев
-21.85%
1 год
-21.52%
3 года*
17.23%
5 лет*
12.82%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и BKNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
BKNG
Booking Holdings Inc.		-22.63%8.59%41.31%76.02%-16.00%7.72%8.45%19.24%-0.88%18.53%

Correlation

The correlation between WMT and BKNG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1999 г.

0.21

The correlation between WMT and BKNG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$968.20B

BKNG:

$130.96B

EPS

WMT:

$2.88

BKNG:

$7.60

Коэффициент P/E

WMT:

42.04

BKNG:

21.71

Коэффициент PEG

WMT:

2.75

BKNG:

0.32

Коэффициент P/S

WMT:

1.34

BKNG:

4.82

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$725.31B

BKNG:

$27.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$181.16B

BKNG:

$22.16B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$44.32B

BKNG:

$9.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Booking Holdings Inc.

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с BKNG:
BKNG с EXPEBKNG с ABNBBKNG с VOOBKNG с TEAMBKNG с AAPLBKNG с BEDZBKNG с TCOM

Доходность на риск

WMT vs. BKNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BKNG
Ранг доходности на риск BKNG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKNG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKNG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKNG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKNG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKNG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c BKNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMTBKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.75

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-0.93

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.89

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.72

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

-1.36

+7.19

WMT vs. BKNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа BKNG равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и BKNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и BKNG

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и BKNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTBKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-99.32%

+22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-33.35%

+17.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-33.35%

+11.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-39.53%

+13.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-47.77%

+22.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-28.50%

+18.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-47.05%

+32.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

17.53%

-12.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и BKNG

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Booking Holdings Inc. (BKNG) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTBKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

6.54%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

26.83%

-8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

31.94%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

32.26%

-10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

32.45%

-10.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и BKNG

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности BKNG в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKNG
Booking Holdings Inc.		0.97%0.72%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и BKNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
177.75B
5.53B
(WMT) Общая выручка
(BKNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMT и BKNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc. и Booking Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
25.1%
0
Активы портфеля
WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

BKNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

BKNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

BKNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

Часто задаваемые вопросы

WMT and BKNG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (9.86%) compared to BKNG (6.54%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs BKNG's -99.32%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и BKNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор