PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с FICO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 26.62%/yr for FICO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.25%. За последние 10 лет акции WMT уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 19.77% против 26.62% соответственно.

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.93%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
28.71%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
10.76%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.25%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between WMT and FICO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г.

0.20

The correlation between WMT and FICO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$968.20B

FICO:

$28.00B

EPS

WMT:

$2.88

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

WMT:

42.04

FICO:

37.43

Коэффициент PEG

WMT:

2.75

FICO:

1.99

Коэффициент P/S

WMT:

1.34

FICO:

12.60

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$725.31B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$181.16B

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$44.32B

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

WMT vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMTFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.67

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-0.76

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.90

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.65

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

-1.24

+7.06

WMT vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и FICO

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, примерно равная максимальной просадке FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-79.26%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-52.12%

+36.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-61.28%

+39.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-61.28%

+35.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-61.28%

+35.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-50.50%

+40.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-18.03%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

27.47%

-22.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и FICO

Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 9.86%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

14.33%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

39.21%

-20.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

50.67%

-27.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

40.73%

-19.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

38.07%

-16.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и FICO

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
177.75B
691.68M
(WMT) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMT и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc. и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
25.1%
86.8%
Активы портфеля
WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

WMT and FICO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.33%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs FICO's -79.26%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор